三、判斷題

　　131. 錯 誤

　　132.錯誤

　　解析：風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。

　　133. 錯 誤

　　134.錯誤

　　解析：銀行規模大，面臨的風險管理難度就越大，對某問題的評價就會缺乏一致性的問題會更突出

　　135.錯誤

　　136.錯誤

　　解析：風險報告傳遞給所有的終端用戶，不是單向循環

　　137.錯誤

　　解析：董事會、各級管理人員、戰略管理/規劃部門，以及法律/合規/內部審計部門對有效的戰略風險評估負有直接責任

　　138.錯誤

　　解析：用簡化的方法計算期權敞口頭寸時，持有期權的敞口頭寸等于銀行因持有而可能需要買入或賣出的每種外匯頭寸的總額

　　139.錯誤

　　解析：操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。這些損失可能來自于內部或外部事件、宏觀趨勢以及不能為公司決策機構和內部控制體系、信息系統、行政機構組織、道德準則或其他主要控制手段和標準所洞悉并組織的變動

　　140.錯誤

　　解析：一個債務人只能有一個客戶評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　141.錯誤

　　解析：記入交易賬戶頭寸的交易目的是不能隨意更改的。

　　142.錯誤

　　解析：壓力測試是為了能估算突發的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失

　　143.錯誤

　　解 析 ：Credit Melrics模型是從資產組合而不是單一資產的角度看待信用風險，其理論依據是馬柯維茨的資產組合管理理論。

　　144.錯誤

　　解析：即期交易就是按照市價交易，而不是按照約定價格交易。

　　145.錯誤

　　解析：信用價差衍生產品是商業銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎資產的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。題于論述與事實相反

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