第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　點擊查看：2019銀行從業(yè)《初級風險管理》預習試題及答案匯總

　　一、單項選擇題(共80小題。每小題0.5分，共40分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.下列不屬于債項評級系統(tǒng)中要進行計量和評價的特定風險因素的是( )。

　　A.抵押

　　B.質(zhì)押

　　C.優(yōu)先性

　　D.產(chǎn)品類別

　　正確答案:B

　　解析:特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。

　　2.國別風險有很多常見的表現(xiàn)形式，不包括( )。

　　A.重議利息

　　B.取消債務

　　C.提供擔保

　　D.再融資

　　正確答案:C

　　解析:不包括提供擔保。

　　3.操作風險基本指標法的計算思路是，商業(yè)銀行所持有的操作風險資本等于前三年中，每年正的總收入的平均值乘上一個固定比例(用a表示)。各銀行統(tǒng)一使用的a值為( )。

　　A.15%

　　B.10%

　　C.18%

　　D.12%

　　正確答案:A

　　解析:

　　4.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是( )。

　　A.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失

　　B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領(lǐng)域

　　C.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

　　D.內(nèi)部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等

　　正確答案:A

　　解析:操作風險中的風險因素很大比例上來源于銀行的業(yè)務操作，屬于銀行可控范圍內(nèi)的內(nèi)生風險。單個操作風險因素與操作損失之間并不存在清晰的、可以界定的數(shù)量關(guān)系。

　　5.目前在全球范圍內(nèi)。巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于( )來計算信用風險的監(jiān)管資本。

　　A.違約概率模型

　　B.信用評分模型

　　C.內(nèi)部評級方法

　　D.以上都不對

　　正確答案:C

　　解析:巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級方法來計算信用風險的監(jiān)管資本。

　　6.銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。

　　A.銀行機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價

　　B.關(guān)注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性

　　C.會計資料規(guī)范性

　　D.財務報表檢查

　　正確答案:A

　　解析:外部審計和銀行監(jiān)管側(cè)重點有所不同。通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構(gòu)合規(guī)管理與風險控制的分析和評價;外部審計則側(cè)重于財務報表審計，關(guān)注財務信息的完整性、準確性、可靠性。

　　7.如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會( )。

　　A.增加

　　B.負相關(guān)

　　C.不變

　　D.降低

　　正確答案:D

　　解析:將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負相關(guān)的不同行業(yè)、地區(qū)、貸款種類的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險。

　　8.針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應側(cè)重于( )。

　　A.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　B.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息

　　C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款

　　正確答案:D

　　解析:對于短期貸款，應當考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款;對于中長期貸款，應當主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。

　　9.商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu)，并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟形勢惡化導致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，( )應當承擔風險損失的最終責任。

　　A.貸款企業(yè)

　　B.專業(yè)調(diào)查機構(gòu)

　　C.貸款審批人

　　D.商業(yè)銀行

　　正確答案:D

　　解析:從本質(zhì)上說，業(yè)務操作或服務雖然可以外包，但其最終責任仍由商業(yè)銀行承擔。商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風險的最終責任人，對客戶和監(jiān)管者承擔著保證服務質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責任。

　　10.( )是審慎銀行監(jiān)管的核心。

　　A.資本監(jiān)管

　　B.市場準人

　　C.現(xiàn)場檢查

　　D.風險評級

　　正確答案:A

　　解析:資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心。建立在審慎貸款風險分類、充足計提各類資產(chǎn)損失準備基礎(chǔ)上計算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營實力和抵御風險能力的重要指標。

　　11.缺口分析和( )采用的都是利率敏感性分析方法。

　　A.久期分析

　　B.匯率分析

　　C.因果分析

　　D.商品價格分析

　　正確答案:A

　　解析:缺口分析——衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法;久期分析——衡量利率變動對銀行資產(chǎn)價值影響的一種方法。

　　12.商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的.以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是( )。

　　A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債

　　C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設(shè)定的風險資本加以覆蓋

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　正確答案:B

　　解析:在限額管理中，商業(yè)銀行給予客戶的授信額度應當包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負債。

　　13.在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為( )收益率曲線。

　　A.水平

　　B.正向

　　C.反向

　　D.波動

　　正確答案:C

　　解析:在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為反向收益率曲線。

　　14.以下不屬于風險轉(zhuǎn)移策略的是( )。

　　A.出口信貸保險

　　B.擔保

　　C.備用信用證

　　D.市場對沖

　　正確答案:D

　　解析:D屬于風險對沖。

　　15.( )是指國際債權(quán)人在進行國際資金融通時往往要求當?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融機構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔保。

　　A.保險轉(zhuǎn)移

　　B.非保險轉(zhuǎn)移

　　C.兩者都是

　　D.兩者都不是

　　正確答案:B

　　解析:擔保不等同于保險。保險就是找保險公司，本題題干沒有提到保險，只是說明擔保，所以這是非保險轉(zhuǎn)移。

　　16.下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是( )。

　　A.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

　　B.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式

　　C.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務

　　正確答案:B

　　解析:銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求包括：①完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序。②明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務。③建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制。④建立完善的信息報告和信息披露制度。⑤建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制。

　　17.監(jiān)控/報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。錯誤監(jiān)控/報告指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門職責不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準確。造成未履行必要的( )或者外部匯報不準確。

　　A.操作規(guī)范

　　B.監(jiān)管職責

　　C.匯報義務

　　D.內(nèi)部控制

　　正確答案:C

　　解析:這是錯誤監(jiān)控/報告的定義。

　　18.在距長期次級債務到期日前最后五年，其可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為( )。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　正確答案:B

　　解析:在距長期次級債務到期日前最后5年，其可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%。

　　19.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為( )。該風險為流動性風險的主要誘因之一。

　　A.戰(zhàn)略風險

　　B.集中度風險

　　C.市場風險

　　D.信用風險

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為集中度風險。同業(yè)業(yè)務增大金融機構(gòu)之間的敞口，使得各金融機構(gòu)的相互關(guān)聯(lián)性上升，增加資產(chǎn)組合與現(xiàn)金流管理的難度，將使銀行的流動性風險上升，也會使整個金融市場的脆弱性增加。

　　20.銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括( )。

　　A.風險水平

　　B.風險遷徙

　　C.風險抵補

　　D.風險價值

　　正確答案:D

　　解析:風險價值不屬于風險監(jiān)管核心指標。

　　21.利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為( )。

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權(quán)性風險

　　正確答案:B

　　解析:利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為收益率曲線風險。

　　22.商業(yè)銀行的零售存款是( )。

　　A.來源集中，流動性風險低

　　B.比較穩(wěn)定的負債，流動性風險低

　　C.來源分散，流動性風險高

　　D.不穩(wěn)定的負債。流動性風險高

　　正確答案:B

　　解析:從商業(yè)銀行負債流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分，其來源比較分散，流動性風險較低。

　　23.假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘? )。

　　A.向人民銀行再貼現(xiàn)

　　B.發(fā)行銀行債券

　　C.拆人資金

　　D.用自有債券進行回購

　　正確答案:B

　　解析:向人民銀行再貼現(xiàn)、拆入資金和債券回購是進行操作的短期行為，不能解決銀行長期資金缺口問題。

　　24.A銀行2010年年初共有次級類貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為300億元，期初次級類貸款期間因回收減少了100億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級類貸款遷徙率為( )。

　　A.33%

　　B.66%

　　C.75%

　　D.100%

　　正確答案:C

　　解析:次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%=300/(600-100-100)×100%=75%。

　　25.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，超額備付金比率為在央行的超額準備加庫存現(xiàn)金與各項存款總額之比，不得低于( )。

　　A.1%

　　B.1.5%

　　C.2%

　　D.2.5%

　　正確答案:C

　　解析:超額備付金是指銀行存人中央銀行的各種存款高于法定準備金要求的部分。超額備付金率不得低于2%。

　　26.下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是( )。

　　A.壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風險進行分析

　　B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　C.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　D.應當定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查，不斷完善其程序

　　正確答案:A

　　解析:按照銀監(jiān)會2014年修訂的《商業(yè)銀行壓力測試指引(試行)》辦法，壓力測試是一種風險管理工具，分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對銀行盈利能力、資本水平和流動性的負面影響，用于對單家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性作出評估判斷并采取必要的改進措施。A項不正確。

　　27.( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.實收資本

　　正確答案:B

　　解析:監(jiān)管資本是監(jiān)管當局根據(jù)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的方法計算出來的。經(jīng)濟資本則是銀行自己計量出來的。

　　28.商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括( )。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險清除

　　正確答案:D

　　解析:商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略可以大致概括為風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避和風險補償五種策略。

　　29.監(jiān)管部門通過( )等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警、識別和評估。確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。

　　A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查

　　B.外部審計和信息披露

　　C.自我評估和壓力測試

　　D.風險評級和糾正處置

　　正確答案:A

　　解析:監(jiān)管部門通過非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對風險的及時預警、識別和評估，并針對不同風險程度的銀行機構(gòu)，建立風險糾正和處置安排，確保銀行風險得以有效控制。

　　30.在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是( )。

　　A.市場風險

　　B.聲譽風險

　　C.操作風險

　　D.信用風險

　　正確答案:A

　　解析:巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，把商業(yè)銀行面臨的風險分為以下八類：信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險。由于市場風險主要來源于所屬的經(jīng)濟體系，因此具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，難以通過分散化投資完全消除。國際金融機構(gòu)通常采取分散投資于多國金融市場的方法來降低系統(tǒng)性風險。

　　31.根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風險管理部門職能的描述，恰當?shù)氖? )。

　　A.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執(zhí)行

　　B.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任

　　C.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立

　　D.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包

　　正確答案:C

　　解析:商業(yè)銀行具備目標明確、結(jié)構(gòu)清晰、職能完備、功能強大的風險管理部門或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標志。風險管理部門應當是一個相對獨立的部門。需要最高管理層提供全方位支持，同時配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立、并具有獨立的報告路線。

　　32.下列資本工具中，( )屬于商業(yè)銀行的二級資本。

　　A.優(yōu)先股及其溢價

　　B.資本公積及盈余公積可計入部分

　　C.超額貸款損失準備可計人部分

　　D.一般風險準備可計人部分

　　正確答案:C

　　解析:核心一級資本包括實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分;其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)和少數(shù)股東資本可計入部分等。二級資本，主要包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備和少數(shù)股東資本可計入部分等。

　　33.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。

　　A.低級風險量化

　　B.中級風險量化

　　C.高級風險量化

　　D.以上均不正確

　　正確答案:C

　　解析:《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高級風險量化技術(shù)。

　　34.到期資產(chǎn)與到期負債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負債的( )。

　　A.金額錯配

　　B.期限錯配

　　C.止損錯配

　　D.流動性錯配

　　正確答案:B

　　解析:到期資產(chǎn)與到期負債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負債的期限錯配。

　　35.在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過3萬元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會超過3萬元

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過3萬元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會超過3萬元

　　正確答案:C

　　解析:一般說風險價值，不會說收益而是說損失，所以先排除A、B兩項;其次，如果像D項所說有98%的可能會超過3萬元，那么這個風險價值計算就沒有意義了，因為還是不知道可能會損失多少。所以，邏輯判斷，本題選C。

　　36.下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是( )。

　　A.結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

　　B.對衍生產(chǎn)品而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值

　　C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

　　D.信用風險又被稱為結(jié)算風險

　　正確答案:A

　　解析:B項對于衍生產(chǎn)品而言，對于違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視;與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征;信用風險又被稱為違約風險。

　　37.( )不包括在市場風險中。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.操作風險

　　D.商品價格風險

　　正確答案:C

　　解析:操作風險不屬于市場風險。

　　38.李先生投資30萬元買股票，而股票的收益率在不同的經(jīng)濟狀況下不盡相同，各種經(jīng)濟狀況出現(xiàn)的概率及對應的股票收益率如下表所示。

　　則李先生持有的該筆股票投資的預期收益率為( )。

　　A.12%

　　B.22%

　　C.32%

　　D.42%

　　正確答案:B

　　解析:E(R)=0，15×0，50+0，45×0，30+0，25×0，10-0，15×0，10=0，22，即22%。

　　39.行業(yè)環(huán)境風險因素不包括( )。

　　A.宏觀經(jīng)濟周期

　　B.財政貨幣政策

　　C.產(chǎn)業(yè)政策

　　D.產(chǎn)業(yè)成熟度

　　正確答案:D

　　解析:產(chǎn)業(yè)成熟度是行業(yè)經(jīng)營風險因素。

　　40.下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是( )。

　　A.已上市的中型企業(yè)

　　B.即將上市的大型企業(yè)集團

　　C.財務制度健全的小型企業(yè)

　　D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

　　正確答案:C

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