第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

　　46.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。

　　A.買入期限較短的金融產品

　　B.買入期限較長的金融產品

　　C.買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

　　D.賣出期限較長的金融產品

　　47.由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的( )危機。

　　A.操作風險

　　B.市場風險

　　C.流動性風險

　　D.信用風險

　　48.( )是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。

　　A.累計總敞口頭寸法

　　B.短邊法

　　C.凈敞口頭寸法

　　D.以上都不對

　　49.( )是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風險價值方法

　　50.在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，β值代表各產品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數，下列( )產品線的β因子等于l8%。

　　A.零售商業銀行業務

　　B.資產管理

　　C.支付和結算

　　D.零售經紀

　　51.市場風險不包括(　)。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.股票價格風險

　　D.貸款違約風險

　　52.將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法是指(　)。

　　A.久期分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測試

　　D.事后檢驗

　　53.銀行可以通過(　)來估算突發的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測試

　　D.敏感性分析

　　54.因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險是(　)風險。

　　A.價格

　　B.市場

　　C.信用

　　D.操作

　　55.某企業2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為l2%，2009年年初所有者雙益為40億元人民幣.2009年年末所有者權益為55億元人民幣，則該企業2009年凈資產收益率為(　)。

　　A.3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　56.資產的(　)是根據歷史成本所反映的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據的資產價值表現形式。

　　A.公允價值

　　B.名義價值

　　C.市場價值

　　D.市值重估

　　57.投資組合的整體VaR(　)其所包含的每個單體VaR之和。

　　A.大于

　　B.等于

　　C.小于

　　D.無法判斷

　　58.商業銀行的整體風險控制環境不包括(　)。

　　A.公司治理

　　B.內部控制

　　C.合規文化

　　D.外部監管

　　59.操作風險自我評估流程是( )。

　　(1)控制措施評估

　　(2)全員風險識別與報告

　　(3)制定與實施控制優化方案

　　(4)報告自我評估工作與日常監控

　　(5)作業流程分析、風險識別與評估

　　A.(3)(1)(5)(4)(2)

　　B.(4)(1)(5)(2)(4)

　　C.(1)(5)(2)(3)(4)

　　D.(2)(5)(1)(3)(4)

　　60.操作風險評估(RACA)的后續管理流程不包括(　)。

　　A.檢查

　　B.整改

　　C.考核

　　D.清算

　　61.張某向商業銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下.便提前向其發放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態。此情況應歸類為(　)引起的操作風險。

　　A.信貸人員技能匱乏

　　B.貸款流程執行不嚴

　　C.內部欺詐

　　D.未授權交易

　　62.監控/報告是容易引起操作風險的內部流程因素之一。錯誤監控/報告指商業銀行監控/報告流程不明確、混亂，負責監控/報告的部門職責不清晰，相關數據/信息不全面、不及時、不準確.造成未履行必要的(　)或者外部匯報不準確。

　　A.操作規范

　　B.監管職責

　　C.匯報義務

　　D.內部控制

　　63.標準法將商業銀行的所有業務劃分為(　)大類業務條線。

　　A.六

　　B.七

　　C.九

　　D.十

　　64.操作風險評估中的定性分析需要依靠有經驗的風險管理專家對操作風險的(　)作出評估。

　　A.發生頻率和發生概率

　　B.發生頻率和影響程度

　　C.發生概率和影響程度

　　D.發生概率和損失金額

　　65.國別風險管理體系不包括(　)。

　　A.董事會和高級管理層的有效監控

　　B.熟知各個國家的風險管理政策和程序

　　C.完善的國別風險識別、計量、監測和控制過程

　　D.完善的內部控制和審計

　　66.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少(　)年的數據。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　67.資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少(　)一次。A.3個月

　　B.半年

　　C.9個月

　　D.1年

　　68.商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.60%

　　D.75%

　　69.假如某房地產項目總投資10億元，開發商自有資金3.5億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，但預期項目的市場價值低于6.5億元，開發商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人造成信用風險損失。這種情形下，債權人好比(　)。

　　A.賣出一份看跌期權

　　B.賣出一份看漲期權

　　C.買入一份看跌期權

　　D.買人一份看漲期權

　　70.按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為l0%，1年期的信用等級為8的零息債券的收益率為l5%，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為(　)。

　　A 004

　　B.0.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　71.以下情況說明商業銀行流動性強的是(　)。

　　A.流動資產與總資產的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標高

　　D.貸款總額與總資產的比率高72.以下屬于商業銀行流動性風險預警的融資指標/信號的是(　)。

　　A.存款大量流失

　　B.資產質量下降

　　C.外部評級下降

　　D.所發行的股票價格下跌

　　73.商業銀行絕大多數流動性危機的根源都在于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場整體流動性風險的加大

　　C.宏觀經濟背景的惡化

　　D.商業銀行自身管理或技術上存在的問題

　　74.商業銀行為了獲取盈利而在正常范圍內建立的“(　)”的資產負債期限結構(或持有期缺口).被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

　　A.借短貸短

　　B.借長貸長

　　C.借短貸長

　　D.借長貸短

　　75.法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失體現了___和__的關系。(　)

　　A.市場風險：信用風險

　　B.操作風險;流動性風險

　　C.操作風險：聲譽風險

　　D.戰略風險;流動性風險

　　76.流動性比率/指標法的缺點是(　)。

　　A.歷史數據

　　B.計算復雜

　　C.靜態評估

　　D.以上均不正確

　　77.某l年期零息債券的年收益率為l6.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若l年期的無風險年收益率為5%.則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為(　)。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　78.在計算商業銀行的負債流動性需求時，商業銀行可將特定時段的存款分為三類，以下不屬于這三類的是(　)。

　　A.敏感負債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　79.商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第l年的違約率是0.8%.第2年的違約率是l.4%。第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為(　)萬元。

　　A.925.47

　　B.960.26

　　C.957.57

　　D.985.62

　　80.在商業銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括(　)。

　　A.資產風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.綜合風險管理模式

　　D.全面風險管理模式

　　81.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于( )。

　　A.市場風險

　　B.操作風險

　　C.流動性風險

　　D.信用風險

　　82.風險因素與風險管理復雜程度的關系是( )。

　　A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

　　B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

　　C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

　　D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

　　83.某企業2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權益為40億元人民幣，2009年末所有者權益為55億元人民幣，則該企業2009年凈資產收益率為( )。

　　A.3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　84.某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產，請附近一家幼兒園為其擔保，該幼兒園( )。

　　A.若有超過貸款額的資金可以提供擔保

　　B.可以提供擔保

　　C.不能提供擔保

　　D.經銀行同意即可提供擔保

　　85.下列情形中，重新定價風險最大的是( )。

　　A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源

　　86.2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被****。這種風險屬于( )引發的風險。

　　A.人員因素

　　B.系統缺陷

　　C.內部流程

　　D.外部事件

　　87.借人流動性是商業銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。

　　A.流動性風險

　　B.可獲得性

　　C.不可獲性

　　D.最終收益

　　88.戰略風險屬于一種( )。

　　A.短期的顯性風險

　　B.短期的潛在風險

　　C.長期的顯性風險

　　D.長期的潛在風險

　　89.下列各項中不是風險處置糾正的內容的是( )。

　　A.風險糾正

　　B.風險防范

　　C.市場退出

　　D.風險救助

　　90.貸款轉讓是指貸款的原債權人將已經發放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構的經濟行為，其主要目的不包括( )。

　　A.分散風險

　　B.實現利益共享

　　C.實現資產多元化

　　D.增加收益

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