二、多項選擇題

　　1.【答案】ABCD。解析：良好的聲譽風險管理體系可以強化自身的競爭力，但無法降低競爭的激烈程度。

　　2.【答案】ABCDE。

　　3.【答案】ABCD。解析：銀行監管的基本原則包括依法原則、公開原則、么正和效率原則。

　　4.【答案】ACDE。解析：期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。所以B是錯誤的。其他的正確。

　　5.【答案】BC。解析：保證法律責任分為連帶責任保證和一般責任保證兩種，所以會影響借款人的還債能力。這樣也就造成了借款人信用風險的提高。

　　6.【答案】ABCDE。

　　7.【答案】ABCDE。

　　8.【答案】ACD。解析：國別風險的評估指標包括三種：數量指標、比例指標和等級指標。

　　9.【答案】CD。解析：按照企業集團內部關聯的關系，企業集團可以分為縱向一體化企業集團和橫向一體化企業集團。

　　10.【答案】ABCD。解析：E選項應為債項評級。

　　11.【答案】ABC。解析：區域風險預警包括了有關區域經濟的政策法規發生重大變化、區域經營環境出現惡化、區域商業銀行分支機構內部出現風險因素，D、E選項屬于行業風險預警的內容。

　　12.【答案】ABCDE。解析：此外還包括交易/定價錯誤。

　　13.【答案】ACDE。解析：B選項中的行業相關的法律法規出現重大調整屬于行業環境風險因素。

　　14.【答案】BE。解析：對大多數商業銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源，但不是唯一的信用風險來源;信用風險具有明顯的非系統性風險特征。

　　15.【答案】ABCDE。解析：權利質押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　16.【答案】ABC。解析：財務/會計錯誤是指商業銀行內部在財務管理和會計賬務處理方面存在流程錯誤.主要原因是財會制度不完善、管理流程不清晰、財會系統建設存在缺陷等。

　　17.【答案】ABCDE。解析：監事會通過列席會議、調閱文件、檢查與調研、監督評測、訪談座談等方式，對商業銀行監督評測。

　　18.【答案】CD。解析：風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移。

　　19.【答案】ACDE。解析：流動性風險是信用、市場、操作、聲譽及戰略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　20.【答案】ABDE。解析：資產證券化包括信貸資產證券化、實體資產證券化、證券資產證券化、現金資產證券化。

　　21.【答案】ABCDE。

　　22.【答案】BCE。解析：區域內客戶的資信狀況普遍降低和區域產業集中度高，區域主導產業出現衰退屬于區域經營環境惡化的警示信號。故A、D選項不對。B、C、E三項都是正確的。

　　23.【答案】CD。解析：C、D選項都是屬于財務警示信號。

　　24.【答案】BDE。解析：一般區域性風險限額是作為指導性的彈性限額。故B選項錯;國家風險限額至少一年重新檢查一次，故D選項錯;總行對海外分行和海外子公司提供的信用支持是國家風險暴露中的跨境轉移風險，故E選項錯。

　　25.【答案】BCDE。解析：操作風險無法消除。

　　【專家點撥】操作風險是指由于不完善或有i;l題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。

　　26.【答案】BE。解析：操作風險根據管理和控制能力分為可規避、可降低、可緩釋、應承擔。火災、搶劫與高管欺詐往往很難規避或降低，甚至無能為力，屬于可緩釋風險，可通劉指定應急和連續營業方案、購買保險、業務外包的方式轉移或緩釋。差錯率考核是降低操作風險的方法。

　　27.【答案】AE。解析：銀行不但應采用各種市場風險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風險進行分析.還應當通過壓力測試來估算突發的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。

　　28.【答案】ABDE。

　　29.【答案】ABCDE。

　　30.【答案】ACDE。解析：不包括可靠性。

　　31.【答案】ABDE。解析：市場風險報告具有多種形式：①投資組合報告;②風險分解“熱點”報告;③最佳投資組合復制報告;④最佳風險對沖策略報告。市場風險報告是有關市場風險狀況的報告，信用風險報告不屬于市場風險報告。

　　32.【答案】ABC。解析：首先排除E項，因為如果評估作用不大，電就不會有這樣的方法在國際上推廣。其次D項這樣的原因不是主要原因，這種困難并不是我國特有的。

　　33.【答案】ABCD。解析：E是該指標的缺陷。

　　34.【答案】AC。解析：根據商業銀行管理和控制操作風險的能力，可將操作風險分為：可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險。對于可緩釋的操作風險，商業銀行可以通過制定應急和連續營業方案、購買保險、業務外包等方式將風險轉移或緩釋，B實行強制休假制度是應對可降低的操作風險的措施;D計提風險損失準備屬于應對應承擔操作風險的措施;E調整業務規模屬于應對可規避操作風險的措施。

　　35.【答案】CD。解析：國際商業銀行廣泛利用流動性比率/指標法、缺13分析法、現金流分析法以及久期分析法評估流動性風險。A、B兩項屬于流動性風險監測的方法。

　　36.【答案】DE。解析：本題全面考查了CAMELs體系的相關知識。從題目上看，首先排除8，CAMELs是六個字母。分別代表六大要素。8明顯錯誤。另外排除A，該體系評分由l(最好)到5(最差)。另外對CAMELs體系有了基本概念的理解之后，便可知C項是錯誤的，開頭字母C是指的資本充足性。

　　37.【答案】CDE。解析：為了督促商業銀行設立交易賬戶，加強市場風險管理和市場風險資本監管，中國銀監會下發的《商業銀行資本充足率管理辦法》第29條規定了交易賬戶的三項內容。本題中C、D、E是正確選項。

　　38.【答案】BCE。解析：市場情況瞬息萬變.要使得授信額度始終在限額以內是基本不可能的，所以A選項錯誤。所以要對組合限額進行維護，主要任務是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理.故D選項錯誤。

　　39.【答案】AC。解析：在<巴塞爾新資本協議》中，核心資本包括商業銀行的權益資本(股本、盈余公積和未分配利潤)和公開儲備;附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務工具。

　　40.【答案】DE。解析：不論采取何種方式，操作風險報告的內容都要包括這五部分。

　　三、判斷題

　　1.[解析]答案為B。從全球金融風險管理實踐看，集中型風險管理部門包括了商業銀行風險管理的核心要素，由于在某些情況下，商業銀行不需要建立完善的風險管理部門，所以分散型風險管理部門不是必須包括商業銀行風險管理的核心要素。

　　2.[解析]答案為B。在商業銀行中，起維護市場信心，充分維護存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。

　　3.[解析]答案為B。經濟資本主要是用來抵御商業銀行的非預期損失的。

　　4.[解析]答案為B。根據馬柯堆茨資產組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系統性風險的作用。信用風險很大程度上是一種非系統性風險，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。

　　5.[解析]答案為A。計量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價值法，通過市場上類似資產的信用價差和違約概率推算違約損失率;=是回收現金流法，根據違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現金流。

　　6.[解析]答案為B。商業銀行個人信貸產品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款和個人循環零售貸款。

　　7.[解析]答案為B。在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是為了真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離。

　　8.[解析]答案為B。信用價差衍生產品是商業銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎資產的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。

　　9.[解析]答案為B。聲譽風險管理部門處在聲譽風險管理的第一線，應當隨時了解各類利益持有者所關心的問題，并且正確預測他們對商業銀行的業務、政策或運營調整可能產生的反應。

　　10.[解析]答案為A。傳統上，危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰略推卸責任，但往往招致更強烈的對抗行動，如今更加具有建設性的危機處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時性的危機或挑戰，勇于承擔責任并與內外部利益持有者協商解決問題，以緩解利益持有者的持續對抗。

　　11.[解析]答案為A。收益率曲線是由不同時期，但具有相同風險、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線，橫軸為各到期期限，縱軸為對應的收益率，用以描述收益率與到期期限之間的關系。一般來說，收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經濟狀況的判斷，以及對未來經濟走勢預期的結果。

　　12.[解析]答案為B。聲譽風險可能產生于商業銀行運營的任何環節，通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用。例如，內部欺詐或違法行為可能同時造成操作風險、法律風險和聲譽風險損失。因此，聲譽風險識別的核。是正確識別八大類風險中可能威脅商業銀行聲譽的風險因素。

　　13.[解析]答案為B。商業銀行通常采用定期(每月或季度)自我評估的方法，來檢驗戰略風險管理是否有效實施。

　　14.[解析]答案為B。如果未來面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，

　　收益波動性高的企業更容易違約，信用風險較大。

　　15.[解析]答案為B。按照《巴塞爾新資本協議》，債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過90天以上屬于違約的一種情況。

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