三、判斷題

　　1.√[解析]國家風險是指經濟主體在與非本國居民進行國際貿易與金融往來中，由于他國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性，由此可見，國家風險發生在國際金融活動中。

　　2.√[解析]全面的風險管理范圍是指對整個銀行內各個層次的業務單位、各種風險的通盤管理，對各類風險依據統一的標準進行測量并加總，依據全部業務的相關性對風險進行控制和管理。

　　3.×[解析]承擔商業銀行經營和管理最終責任的是董事會，董事會負責銀行業務經營活動的指揮與管理，是股東大會這一權力機關的業務執行機關。

　　4.√[解析]有效識別風險是銀行風險管理的最基本要求。

　　5.×[解析]經濟資本也稱風險資本，是防止銀行倒閉的最后防線，是隨著風險管理技術的演進和銀行風險環境的惡化逐步形成的，在銀行實踐中變得越來越重要，成為現代銀行經營管理的重要手段。

　　6.√[解析]《巴塞爾資本協議》第一部分內容即確定了資本的構成，銀行資本分為核心資本與附屬資本兩大類。

　　7.√[解析]實施《巴塞爾新資本協議》遵循分步迭標的原則，要求商業銀行必須結合本行實際，全面規劃，分階段、有重點、有序推進、逐步達標。在信用風險、市場風險、操作風險三類風險中，國內大型銀行應先開發信用風險、市場風險的計量模型。

　　8.√[解析]創新必然伴隨著風險，銀行業務的核心是管理風險，銀行的金融創新在本質上就是風險管理方式的創新。

　　9.√[解析]本題主要考查考生對銀行提高資本充足率的認識。商業銀行提高資本充足率往往可以“雙管齊下”，同時采取分子對策和分母政策，其中非常重要的一個綜合性方法是銀行并購，所以說，監管當局的資本要求是全球銀行業并購浪潮一浪高過一浪的重要原因之一。

　　10.√[解析]本題主要考查考生對銀行客戶利益保護原則的認識。客戶教育作為維護客戶利益的一項原則，它包含了“買者自負”的含義，即：產品的購買者要從購買行為中獲得利益，也要自己承擔決策風險。

　　11.√[解析]混合資本債券，是指商業銀行發行的帶有一定股本性質，又帶有一定債務性質的資本3-具。混合資本債券對銀行收益和凈資產的請求權次于長期次級債務和其他債務，優于股權投資。

　　12.×[解析]準確的風險計量是建立在卓越的風險模型基礎上的，其開發難度并不在于所應用的深奧的數學和統計知識，重要的是模型開發所采用的數據源是否具有高度的真實性、準確性和充足性。

　　13.×[解析]根據分步達標實施《巴塞爾新資本協議》的原則，就信用風險而言，現階段應以信貸業務(包括公司風險暴露、零售風險暴露)為重點推進內部評級體系建設。

　　14.√[解析]經濟資本與銀行所承擔的風險掛鉤，是銀行實際承擔風險的最直接反映，已經逐漸成為會計資本和監管資本的重要參考基準。

　　15.×[解析]《巴塞爾資本協議》規定銀行的核心資本與風險加權總資產之比不得低于4%。

　　16.√[解析]商業銀行的內部控制環境包括公司治理、董事會和監事會及高級管理責任、組織結構、內部控制目標與政策、企業文化、人力資源等內容。

　　17.×[解析]銀行監事會由職工代表出任的監事、股東大會選舉的外部監事和其他監事組成，其中外部監事的人數不得少于兩名。

　　18.×[解析]在開展創新業務時，銀行必須遵循符合客戶利益和審慎盡責的基本要求，真正將客戶的利益放在首位，為切實保護客戶利益，還需要在客戶教育方面努力，使他們接受和遵循“買者自負”這一市場經濟基本原則，即客戶對自己的投資決策負責。“保證客戶在購買金融創新產品時不遭受損失”違背了這一原則。

　　19.×[解析]銀行公司治理，是指在所有權與控制權分離的情況下，銀行的投資者為了實現對銀行控制并獲得良好回報，針對銀行運作所設計的各種激勵約束機制以及制度安排的總和。

　　20.×[解析]信用風險又稱違約風險，是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，從而給銀行帶來損失的可能性。對大多數銀行來說，信用風險幾乎存在于銀行的所有業務中，既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中，還存在于場外衍生品交易中。