2007年《風險管理科目考試大綱》

　　1.商業銀行風險管理基礎

　　1.1　風險與風險管理

　　1.1.1風險與收益

　　1.1.2風險管理與商業銀行經營

　　1.1.3商業銀行風險管理的發展

　　1.2　商業銀行風險的主要類別

　　1.2.1信用風險

　　1.2.2市場風險

　　1.2.3操作風險

　　1.2.4流動性風險

　　1.2.5國家風險

　　1.2.6聲譽風險

　　1.2.7法律風險

　　1.2.8戰略風險

　　1.3　商業銀行風險管理的主要策略

　　1.3.1風險分散

　　1.3.2風險對沖

　　1.3.3風險轉移

　　1.3.4風險規避

　　1.3.5風險補償

　　1.4　商業銀行風險與資本

　　1.4.1資本的概念和作用

　　1.4.2監管資本與資本充足率要求

　　1.4.3經濟資本及其應用

　　1.5　風險管理常用的概率統計知識

　　1.5.1基本概念

　　概率

　　隨機事件

　　隨機變量

　　離散型隨機變量的概率分布

　　連續型隨機變量的概率分布

　　隨機變量的期望值和方差

　　1.5.2常用統計分布

　　均勻分布

　　二項分布

　　正態分布

　　1.6　風險管理的數理基礎

　　1.6.1收益的的計量

　　絕對收益

　　百分比收益率

　　對數收益率

　　1.6.2風險的量化原理

　　預期收益率和方差計算

　　風險分散原理

　　風險分散的數理邏輯

　　1.6.3風險敏感性分析的泰勒展式

　　變化率和導數

　　泰勒展式的近似程度

　　2. 商業銀行風險管理基本架構

　　2.1　商業銀行風險管理環境

　　2.1.1商業銀行公司治理

　　2.1.2商業銀行內部控制

　　2.1.3商業銀行風險文化

　　2.1.4商業銀行管理戰略

　　2.2　商業銀行風險管理組織

　　2.2.1董事會及其專門委員會

　　2.2.2監事會

　　2.2.3高級管理層

　　2.2.4風險管理部門

　　2.2.5其他風險控制部門

　　2.3　商業銀行風險管理流程

　　2.3.1風險識別

　　2.3.2風險計量

　　2.3.3風險監測

　　2.3.4風險控制

　　2.4　商業銀行風險管理信息系統

　　2.4.1數據收集

　　2.4.2數據處理

　　2.4.3信息傳遞

　　2.4.4信息系統安全管理

　　3. 信用風險管理

　　3.1　信用風險識別

　　3.1.1 單一法人客戶風險識別

　　3.1.2 集團法人客戶風險識別

　　3.1.3個人客戶風險識別

　　3.1.4 組合風險識別

　　3.2　信用風險度量

　　3.2.1客戶信用評級

　　客戶評級的基本概念

　　評級模型的分類

　　法人客戶評級模型

　　個人客戶評級模型

　　3.2.2債項評級

　　債項評級的基本概念

　　債項評級的方法

　　貸款分類與債項評級

　　3.2.3組合信用風險度量

　　違約相關性及其度量

　　組合信用風險模型

　　組合損失的壓力測試

　　3.2.4國家風險主權評級

　　3.2.5新資本協議下的信用風險量化

　　3.3 信用風險監測與報告

　　3.3.1風險監測對象

　　3.3.2風險監測主要指標

　　3.3.3風險預警

　　3.3.4風險報告

　　3.4 信用風險控制

　　3.4.1限額管理

　　單一客戶限額管理

　　集團客戶限額管理

　　組合限額管理

　　3.4.2信貸審批

　　貸款定價

　　貸款發放

　　3.4.3貸后管理

　　貸款轉讓

　　貸款重組