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2009年銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理:第三章復(fù)習(xí)筆記

  l 統(tǒng)計(jì)預(yù)警法。

  ③紅色預(yù)警法。該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是:首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析;其次進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析;最后結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警。

  2. 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

  (1)行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素

  ①經(jīng)濟(jì)周期因素

  ②財(cái)政貨幣政策

  ③國家產(chǎn)業(yè)政策

  ④法律法規(guī)

  (2)行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素

  主要包括市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競爭主體的經(jīng)營狀況、行業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況,目的是預(yù)測目標(biāo)行業(yè)的發(fā)展前景以及該行業(yè)中企業(yè)所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)。

  (3)行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素

  對行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素的分析要從行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的角度,把握行業(yè)的盈利能力、資本增值能力和資金營運(yùn)能力,進(jìn)而更深入地剖析行業(yè)發(fā)展中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括:

  ①行業(yè)凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)×100%

  ②行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個(gè)數(shù)/行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個(gè)數(shù)

  =行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額/(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)

  該指標(biāo)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo),數(shù)值越低風(fēng)險(xiǎn)越小。

  ③資本積累率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)年末所有者權(quán)益增長額總和/行業(yè)內(nèi)年初企業(yè)所有者權(quán)益總和×100%

  越高越好。

  ④行業(yè)銷售利潤率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售利潤總和/行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售收入總和×100%

  該指標(biāo)越高越好。

  ⑤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率=行業(yè)產(chǎn)品銷售量/行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量×100%

  該指標(biāo)越高越好。

  ⑥勞動生產(chǎn)率=(截至當(dāng)月累計(jì)工業(yè)增加值總額×12)/(行業(yè)職工平均人數(shù)×累計(jì)月數(shù))×100%

  (4)行業(yè)重大突發(fā)事件

  3. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

  (1)政策法規(guī)發(fā)生重大變化

  (2)區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

  (3)區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

  4. 客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

  客戶風(fēng)險(xiǎn)分為客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和客戶非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)兩大類,風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測時(shí),一般可以按照以下步驟進(jìn)行:

  (1)客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測

  (2)客戶非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測

  風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是將風(fēng)險(xiǎn)信息傳遞到內(nèi)外部部門和機(jī)構(gòu),使其了解商業(yè)銀行客體風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的工具。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介,貫穿于整個(gè)流程和各個(gè)層面。

  1. 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)和路徑

  (1)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)

  ①保證對有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識;

  ②傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度;

  ③實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語;

  ④使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息;

  ⑤告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé);

  ⑥利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息,為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持;

  ⑦保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級或者同級的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報(bào)告。

  風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告除了滿足監(jiān)管當(dāng)局和自身風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控需要外,還應(yīng)當(dāng)符合《巴塞爾新資本協(xié)議》信息披露框架的風(fēng)險(xiǎn)匯總和報(bào)告流程。巴塞爾委員會強(qiáng)調(diào),通過強(qiáng)化信息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場約束的目的。

  (2)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑

  在報(bào)告路徑的設(shè)計(jì)上,應(yīng)當(dāng)充分考慮管理鏈條長度與管理效率的關(guān)系。良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu),即本級行各部門向上級行對口部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的同時(shí),也須向本級行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門傳送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告,以增強(qiáng)決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。與傳統(tǒng)的書面報(bào)告方式相比,風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)真正實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理信息/報(bào)告的多向化、交互式傳遞,在保證風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)立性的同時(shí),確保管理層對業(yè)務(wù)部門主要風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。

  2. 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容

  ①從報(bào)告的使用者來看,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告兩種類型。

  ②從類型上劃分,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告兩種類型。

  背景知識:商業(yè)銀行的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

  ① 重大信貸風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

  ② 重大市場風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

  ③ 重大利率風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

  ④ 重大突發(fā)性事件

  ⑤ 重大法律風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

  ⑥ 各報(bào)告單位認(rèn)為應(yīng)報(bào)告的其他重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

  ③中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告主要包括以下幾方面:

  基本情況

  地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

  不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

  新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

  新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外原因分析及典型案例

  對不良貸款的變化趨勢進(jìn)行預(yù)測,提出繼續(xù)抓好不良貸款管理或監(jiān)管工作的措施和意見

  對表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)包括以下主要內(nèi)容:

  基本情況

  地區(qū)結(jié)構(gòu)分析

  表外業(yè)務(wù)墊款形成原因的分析

  表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢的預(yù)測,以及繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見。

  ④巴塞爾委員會建議的信用風(fēng)險(xiǎn)披露內(nèi)容。

  3.4.1 限額管理

  限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,它與金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的具體狀況、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好、經(jīng)濟(jì)資本配置等因素有關(guān)。

  1. 單一客戶限額管理

  針對單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí),首先需要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力,即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對外債務(wù)的最大能力。一般來說,具體決定一個(gè)客戶(個(gè)人或企業(yè)/機(jī)構(gòu))債務(wù)承受能力的主要因素是客戶信用等級和所有者權(quán)益,由此可得:

  MBC(Maximum Borrowing Capacity)是指最高債務(wù)承受額;

  EQ(Equity)是指所有者權(quán)益;

  LM(Lever Modulus)是指杠桿系數(shù);

  CCR(Customer Credit Rating)是指客戶資信等級;

  f(CCR)是指客戶資信等級與杠桿系數(shù)對應(yīng)的函數(shù)系數(shù)。

  商業(yè)銀行在考慮對客戶守信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信,還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮。

  在實(shí)際業(yè)務(wù)中,商業(yè)銀行決定客戶授信額度還受到其他相關(guān)政策的影響,例如銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益情況等。此外,確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對該客戶的風(fēng)險(xiǎn)容忍度,可以用客戶損失限額(Customer Maximum Loss Quota,CMLQ)表示。

  2. 集團(tuán)客戶限額管理

  集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”:

  對其授信時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):

  統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施總量控制。

  掌握充分信息,避免過度授信。

  主辦銀行牽頭,協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。

  盡量少用保證,爭取多用抵押。

  授信協(xié)議約定,關(guān)聯(lián)交易必報(bào)。

  3.4.1 限額管理3國際與區(qū)域限額管理

  (1)國家風(fēng)險(xiǎn)限額

  國際風(fēng)險(xiǎn)限額是用來對某一國家的風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的額度框架。國家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及ERS(高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景)風(fēng)險(xiǎn)。國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信活動。

  國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對一個(gè)國家的綜合評級。

  (2)區(qū)域限額管理

  發(fā)達(dá)國家一般不對一個(gè)國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額。我國由于國土遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大,因此在一定時(shí)期內(nèi),實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理還是很有必要的。

  4. 組合限額管理

  組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額,是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。

  (1)授信集中度限額

  (2)總體組合限額

  設(shè)定組合限額主要可分為以下五步:

  第一步,按某組合維度確定資本分配權(quán)重。

  第二步,根據(jù)資本分配權(quán)重,對預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測試,估算組合的損失。

  第三步,將壓力測試估算出的預(yù)計(jì)組合損失與商業(yè)銀行的資本相對比。

  第四步,根據(jù)資本分配權(quán)重,確定各組合(按行業(yè)、按產(chǎn)品等)以資本表示的組合限額:

  以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重

  第五步,根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子,將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額

  如果沒有特殊情況,不允許超過組合限額。

  商業(yè)銀行應(yīng)盡快采取措施將組合敞口降低到限額之下。

  組合限額一旦被明確下來,就必須嚴(yán)格遵守并得到良好維護(hù)。

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劉淑娥老師
在線名師:劉淑娥老師
   任教于天津財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,多年從事經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)及法學(xué)相關(guān)...[詳細(xì)]
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