4. 個(gè)人客戶(hù)評(píng)分方法

　　按照國(guó)際慣例，對(duì)于企業(yè)的信用評(píng)定采用評(píng)級(jí)方法，而對(duì)個(gè)人客戶(hù)的信用評(píng)定采用評(píng)分方法。由于個(gè)人客戶(hù)數(shù)量眾多，歷史信息的規(guī)律性強(qiáng)，因此主要采用基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的評(píng)分模型計(jì)量個(gè)人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　參照國(guó)際最佳實(shí)踐，個(gè)人客戶(hù)評(píng)分按照所采用的統(tǒng)計(jì)方法可以分為回歸分析、K臨近值、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等;按照評(píng)分的對(duì)象可以分為客戶(hù)水平、產(chǎn)品水平和賬戶(hù)水平，按照評(píng)分的目的可以分為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分、利潤(rùn)評(píng)分、忠誠(chéng)度評(píng)分等;按照平分的階段則可以分為拓展客戶(hù)期(信用局評(píng)分)、審批客戶(hù)期(申請(qǐng)?jiān)u分)和管理客戶(hù)期(行為評(píng)分)。

　　(1)信用局評(píng)分

　　這一階段常用的模型有：

　　①風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分，預(yù)測(cè)消費(fèi)者違約/壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小;

　　②收益評(píng)分，預(yù)測(cè)消費(fèi)者開(kāi)戶(hù)后給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在收益;

　　③破產(chǎn)評(píng)分，預(yù)測(cè)消費(fèi)者破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小;

　　④其他信用特征評(píng)分。

　　(2)申請(qǐng)?jiān)u分

　　申請(qǐng)?jiān)u分模型通過(guò)綜合考慮申請(qǐng)者在申請(qǐng)表上所填寫(xiě)的各種信息，對(duì)照商業(yè)銀行類(lèi)似申請(qǐng)者開(kāi)戶(hù)后的信用表現(xiàn)，以評(píng)分來(lái)預(yù)測(cè)申請(qǐng)者開(kāi)戶(hù)后一定時(shí)期內(nèi)違約概率，通過(guò)比較該客戶(hù)的違約概率和商業(yè)銀行可以接受的違約底線(xiàn)來(lái)作出拒絕或接受的決定。

　　信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型和收益評(píng)分模型是很有價(jià)值的決策工具，與申請(qǐng)?jiān)u分模型具有互補(bǔ)性，可以組成二維或三維矩陣來(lái)進(jìn)行信貸審批決策。不同的是，申請(qǐng)?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請(qǐng)者量身定做的，能夠更準(zhǔn)確、全面地反映商業(yè)銀行客戶(hù)的特殊性，而且可以利用更多的信息對(duì)客戶(hù)將來(lái)的信用表現(xiàn)進(jìn)行預(yù)測(cè);而信用局評(píng)分模型通常是對(duì)申請(qǐng)者在未來(lái)各種信貸關(guān)系中的違約概率作出預(yù)測(cè)。

　　(3)行為評(píng)分

　　行為評(píng)分被用來(lái)觀察現(xiàn)有客戶(hù)的行為，以掌握客戶(hù)及時(shí)還款的可信度。

　　5.客戶(hù)評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證(Validation)

　　(1)客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證

　　期基本原理是運(yùn)用多種數(shù)理分析方法檢驗(yàn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)客戶(hù)是否違約的判斷準(zhǔn)確性。

　　(2)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證(校正)

　　其基本原理是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)中的假設(shè)檢驗(yàn)，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過(guò)給定閾值，則拒絕原假設(shè)，認(rèn)為PD預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確。常用方法有：二項(xiàng)分布檢驗(yàn)，檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性;卡方分布檢驗(yàn)，檢驗(yàn)給定年份不同等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性;正態(tài)分布檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不同年份同一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性;擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不同年份不同等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性。