第八章 金融工程學應用分析

　　熟悉金融工程的定義、內容及其應用;熟悉金融工程的技術、運作步驟。

　　掌握套利和套期保值的基本概念和原理，熟悉套利和套期保值的基本原則和風險;掌握股指期貨套利和套期保值的定義、基本原理;熟悉股指期貨套利的主要方式;掌握期現套利、跨期套利、跨市場套利和跨品種套利的基本概念、原理;掌握股指期貨套期保值交易實務，主要包括套期保值的使用者、套期保值方向、套期保值合約份數計算;掌握股指期貨套利與套期保值的區別。

　　熟悉風險度量方法的歷史演變;掌握VaR的概念與計算的基本原理;熟悉VaR計算的主要方法及優缺點;熟悉VaR的主要應用及在使用中應注意的問題。

　　第九章 證券分析師的自律性組織和執業規范

　　熟悉證券分析師的含義、職能和業務范圍。

　　熟悉證券分析師自律組織的性質、會員組成及主要功能;熟悉國際注冊投資分析師協會、亞洲證券與投資聯合會等國外主要證券分析師自律組織的狀況。熟悉國際注冊投資分析師水平考試(CIIA®考試)的特點、考試內容及在我國的推廣情況。了解《國際倫理綱領、職業行為標準》對投資分析師行為標準的主要規定內容。

　　熟悉建立我國證券分析師自律組織的必要性;了解《中國證券業協會證券分析師職業道德守則》的修訂特點，掌握證券分析師職業道德的十六字原則與職業責任;熟悉證券分析師執業紀律;掌握《證券業從業人員執業行為準則》規定的特定禁止行為。

　　掌握我國涉及證券投資咨詢業務的現行法律法規;熟悉《證券法》、《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》、《關于規范面向公眾開展的證券投資咨詢業務行為若干問題的通知》、《證券公司內部控制指引》以及《會員制證券投資咨詢業務管理暫行規定》的主要內容;熟悉誠信原則、隔離制度、民事責任規定的適用場合;掌握執業回避的適用場合及其具體情形;掌握執業披露的具體內容。