21.【答案】A(JP227)

　　【解析】QFII基金托管人具有保管合格境外投資者托管的全部資產，辦理有關結匯、售匯、收匯、付匯和人民幣資金結算業務，監督投資者投資運作等職責。每個合格投資者只能委托1個托管人，并可以更換托管人。托管人應當具備下列條件：(1)設有專門的資產托管部。(2)實收資本不少于80億元人民幣。(3)有足夠的熟悉托管業務的專職人員。(4)具備安全保管合格投資者資產的條件。(5)具備安全、高效的清算、交割能力。(6)具備外匯指定銀行資格和經營人民幣業務資格。(7)最近3年沒有重大違反外匯管理規定的記錄。

　　22.【答案】C(JP228)

　　【解析】QDII的設立標準之一為：申請人的財務穩健，資信良好，資產管理規模、經營年限等符合中國證監會的規定。對證券公司而言，各項風險控制指標符合規定標準，凈資本不低于8億元人民幣，凈資本與凈資產比例不低于70%，經營集合資產管理計劃業務達1年以上，在最近一個季度末資產管理規模不少于20億元人民幣或等值外匯資產。

　　23.【答案】B(JP228)

　　【解析】對于申請QDII資格的證券公司而言，各項風險控制指標符合規定標準，凈資本不低于8億元人民幣，凈資本與凈資產比例不低于70%，經營集合資產管理計劃業務達1年以上，在最近一個季度末資產管理規模不少于20億元人民幣或等值外匯資產。

　　24.【答案】B(JP219)

　　【解析】UCITS三號指令對基金管理公司提出的最低資本要求包括：管理公司的起始資本不能低于12.5萬歐元;管理資產超過2.5億歐元時，管理公司資本應增加相當于管理資產0.02%的資本;資本在任何情況下不能低于13周的“固定經營成本”。管理公司可在滿足若干條件的情況下將管理公司的義務委托給第三方。

　　25.【答案】A(JP218)

　　【解析】UCITS基金投資于同一主體發行的證券，不得超過基金資產凈值的5%。成員國可將此比例提高到10%。

　　26.【答案】B(JP218)

　　【解析】關于UCITS基金的申購與贖回價格，規定應至少一個月公布兩次。如不損害持有人利益，監管機關可以允許一個月公布一次。

　　27.【答案】C(JP235)

　　【解析】從投資類型來看，我國QOU基金多數為股票型，資產配置和交易方式多種多樣。

　　28.【答案】A(JP213)

　　【解析】所謂“自發性協助”，是指一方主管機構未經他方主管機構的請求，將其所取得與他方主管機構有關的信息，主動提供給他方主管機構。

　　29.【答案】D(JP217)

　　【解析】根據母國管轄為主的原則，在基金及基金管理公司的核準、監管、投資、銷售、信息披露、法律適用等方面都由母國的監管機關行使管轄權，東道國則可以在基金銷售及信息披露等方面行使管轄權。

　　30.【答案】A(JP236)

　　【解析】2002年12月26日，我國首家合資基金公司——招商基金管理公司成立。

　　31.【答案】A(JP227)

　　【解析】QFII機制的實施吸引了境外符合資格的機構投資者來中國資本市場投資，為中國資本市場帶來大量新增的境外資金，具有重大意義。

　　32.【答案】A(JP228)

　　【解析】QDII基金不得有下列行為：(1)購買不動產。(2)購買房地產抵押按揭。(3)購買貴重金屬或代表貴重金屬的憑證。(4)購買實物商品。(5)除應付贖回、交易清算等臨時用途以外，借入現金。該臨時用途借入現金的比例不得超過基金、集合計劃資產凈值的10%。(6)利用融資購買證券，但投資金融衍生品除外。(7)參與未持有基礎資產的賣空交易。(8)從事證券承銷業務。(9)中國證監會禁止的其他行為。

　　33.【答案】A(P332)

　　【解析】投資風險來源于投資價值的波動。

　　34.【答案】c(P333)

　　【解析】匯率風險指的是因匯率變動而產生的基金價值的不確定性。影響匯率的因素有國際收支及外匯儲備、利率、通貨膨脹和政治局勢等。

　　35.【答案】D(P333)

　　【解析】D項是信用風險管理的主要措施。其他三項是市場風險管理的主要措施。

　　36.【答案】D(P336)

　　【解析】貝塔系數大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致;貝塔系數小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反。貝塔系數等于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致。貝塔系數大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。貝塔系數小于1(大于0)時，該投資組合的價格變動幅度比市場小。

　　37.【答案】A(P337)

　　【解析】風險敞口是對風險因子的暴露程度。可以通過多個維度測量風險敞口。

　　38.【答案】A(P343)

　　【解析】指數基金與其股指成分密切相關，嚴格按照契約跟蹤指數。指數基金通過投資指數成分股分散投資，個別股票的波動對指數基金的整體影響不大，從而達到分散風險的目的。

　　39.【答案】A(P352)

　　【解析】假定這期間基金沒有分紅，第一年的收益率為100%，即R1=(2-1)/1×100%=100%，第二年的收益率則為-50%，即R2=(1-2)/2×100%=-50%。

　　40.【答案】D(P353)

　　【解析】夏普比率數值越大，代表單位風險超額回報率越高，基金業績越好。

關注基金從業資格微信，第一時間獲取最新資訊等信息！

基金從業資格視頻題庫【手機題庫下載】

　　相關推薦：

　　2016基金從業考試時間（全年） ※　2016年基金從業報名時間

　　2016年基金從業資格考試真題及答案 ※ 真題答案視頻解析

　　基金從業萬題庫在線估分 ※ 手機題庫免費下載 ※ 微信對答案

　　雄鷹網校基金從業一次通關課程 ※ 基金從業資格免費直播課堂