31.(　　)機制的實施吸引了境外符合資格的機構(gòu)投資者來中國資本市場投資。

　　A.QFII

　　B.QDII

　　C.基金互認(rèn)

　　D.以上都正確

　　32.QDII基金可以投資于(　　)。

　　A.短期政府債券

　　B.購買不動產(chǎn)

　　C.購買房地產(chǎn)抵押按揭

　　D.購買實物商品

　　33.投資風(fēng)險來源于(　　)的波動。

　　A.投資價值

　　B.供求關(guān)系

　　C.市場風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　34.(　　)指的是因匯率變動而產(chǎn)生的基金價值的不確定性。

　　A.購買力風(fēng)險

　　B.政策風(fēng)險

　　C.匯率風(fēng)險

　　D.市場風(fēng)險

　　35.市場風(fēng)險管理的主要措施不包括(　　)。

　　A.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標(biāo)和趨勢，重大經(jīng)濟政策動向，重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B.密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.關(guān)注投資組合的風(fēng)險調(diào)整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標(biāo)衡量

　　D.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結(jié)合外部信用評級，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險管理

　　36.下列關(guān)于貝塔系數(shù)的說法中，正確的是(　　)。

　　A.貝塔系數(shù)大于0時.該投資組合的價格變動方向與市場相反

　　B.貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致

　　C.貝塔系數(shù)等于1時，該投資組合的價格變動方向與市場相反

　　D.貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大

　　37.(　　)是對風(fēng)險因子的暴露程度。

　　A.風(fēng)險敞口

　　B.風(fēng)險價值

　　C.VaR估算方法

　　D.風(fēng)險評估

　　38.下列關(guān)于指數(shù)基金與ETF的風(fēng)險管理的說法中，錯誤的是(　　)。

　　A.指數(shù)基金通過投資指數(shù)成分股分散投資，個別股票的波動對指數(shù)基金的整體影響很大

　　B.跟蹤誤差揭示基金收益率圍繞標(biāo)的指數(shù)收益率的波動情況

　　C.作為衡量基金風(fēng)險的指標(biāo)，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險越高

　　D.作為衡量基金風(fēng)險的指標(biāo)，跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險越低

　　39.某基金的份額凈值在第一年年初時為1元，到了年底基金份額凈值達(dá)到2元，但時隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定這期間基金沒有分紅，則此時第一年的收益率為(　　)，第二年的收益率則為(　　)。

　　A.100%;-50%

　　B.100%;-100%

　　C.50%：-50%

　　D.100%;50%

　　40.下列關(guān)于夏普比率的說法中，不正確的是(　　)。

　　A.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率

　　B.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風(fēng)險超額回報率越高，基金業(yè)績越好

　　C.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標(biāo)準(zhǔn)差

　　D.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風(fēng)險超額回報率越低，基金業(yè)績越差

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