第 1 頁：判斷題

第 2 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：參考答案

　　61.以下關于期權的說法不正確的是(　　)。

　　A.相比遠期和期貨，期權是一種更為復雜的非線性衍生產品

　　B.期權是現代金融創新的重要基礎性工具

　　C.按照交易權利劃分，期權分為美式期權和歐式期權

　　D.按照執行價格劃分，期權分為價內期權、平價期權、價外期權

　　62.(　　)是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。

　　A.信用風險

　　B.聲譽風險

　　C.操作風險

　　D.國家風險

　　63.選擇關鍵風險指標的基本原則不包括(　　)。

　　A.相關性

　　B.可持續性

　　C.可計量性

　　D.風險敏感性

　　64.(　　)作為操作風險緩釋的有效手段，一直是商業銀行管理操作風險的重要工具。

　　A.連續營業方案

　　B.購買商業保險

　　C.業務外包

　　D.降低操作風險

　　65.從資金交易業務流程來看，資金交易業務可分為(　　)。

　　A.前臺管理、中臺交易、后臺結算

　　B.前臺風險管理、中臺結算、后臺交易

　　C.前臺結算、中臺交易、后臺風險管理

　　D.前臺交易、中臺風險管理、后臺結算

　　66.__________存款的變動對__________流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓__________客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。(　　)

　　A.大額公司/機構;大型商業銀行;中小企業

　　B.大額公司/機構;中小商業銀行;中小企業

　　C.中小企業;大型商業銀行;大額公司/機構

　　D.中小企業;中小商業銀行;大額公司/機構

　　67.核心存款指標等于(　　)。

　　A.核心存款/凈資產

　　B.核心存款/總資產

　　C.核心資產×總資產

　　D.核心資產×凈資產

　　68.(　　)通常是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估

　　69.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　　)。

　　A.買入期限較短的金融產品

　　B.買人期限較長的金融產品

　　C.買人期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

　　D.賣出期限較長的金融產品

　　70.風險監管核心指標分為三個主要類別，下列選項不是這三個類別的是(　　)。

　　A.風險水平類指標

　　B.風險收益類指標

　　C.風險遷徙類指標

　　D.風險抵補類指標

　　71.以下不是我國商業銀行信息披露主要存在的問題的是(　　)。

　　A.缺乏法律依據

　　B.信息披露內容不全面

　　C.風險信息披露不充分

　　D.表外業務信息披露不充分

　　72.董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有(　　)。

　　A.間接責任

　　B.最終責任

　　C.連帶責任

　　D.保證責任

　　73.董事會和高級管理層制定戰略規劃時，應當首先征詢(　　)的意見和建議。

　　A.股東

　　B.專家

　　C.最大多數員工

　　D.各職能部門

　　74.按照《巴塞爾資本協議》的要求，商業銀行的核心資本充足率指標不得低于，資本充足率不得低于__________，附屬資本最高不得超過核心資本的__________。(　　)

　　A.4%;8%;90%

　　B.4%;6%;90%

　　C.4%;7%;100%

　　D.4%;8%;100%

　　75.操作風險報告的主要內容不包括(　　)。

　　A.信息系統

　　B.風險狀況

　　C.損失事件

　　D.誘因和對策

　　76.(　　)將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。

　　A.期望均值法

　　B.標準法

　　C.替代標準法

　　D.高級計量法

　　77.(　　)是各國監管當局和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。

　　A.流動性比率/指標法

　　B.自我評估法

　　C.關鍵風險指標法

　　D.因果分析模型

　　78.投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期問，投資者A在該股票上的百分比收益率為(　　)。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.8%

　　79.資產收益率標準差越，表明資產收益率的波動性越.。(　　)

　　A.大;小

　　B.小;小

　　C.大;大

　　D.小;大

　　80.正常貸款遷徙率等于(　　)。

　　A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期問減少金額)×100%

　　D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期問減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　81.下列選項不是商業銀行用來計算VaR值的模型技術的是(　　)。

　　A.期望法

　　B.方差—協方差法

　　C.歷史模擬法

　　D.蒙特卡洛模擬法

　　82.下列不屬于良好的銀行監管標準的是(　　)。

　　A.對各類監管設限做到科學合理

　　B.鼓勵公平競爭

　　C.只對被監管者實施嚴格、明確的問責制

　　D.高效、節約地使用一切監管資源

　　83.政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是(　　)。

　　A.政府新興的立法

　　B.公共利益集團持續的壓力/運動

　　C.極端組織的行動或政變

　　D.國家進行宏觀調控期間，商業銀行調整有關政策

　　84.市場準人的主要目標不包括(　　)。

　　A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系

　　B.維護銀行市場秩序

　　C.保護存款者的利益

　　D.行政復議的依據、標準、程序公開

　　85.下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是(　　)。

　　A.時間

　　B.成本

　　C.資產規模

　　D.資金數量

　　86.商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行的這部分貸款面臨的是(　　)。

　　A.資產流動性風險

　　B.負債流動性風險

　　C.流動性過剩

　　D.流動性短缺

　　87.(　　)是最具流動性的資產。

　　A.現金

　　B.票據

　　C.股票

　　D.貸款

　　88.測量銀行流動性狀況的指標不包括(　　)。

　　A.現金頭寸指標

　　B.大額負債依賴度

　　C.易變負債與總資產的比率

　　D.盈利性比率

　　89.下列關于信用評分模型的說法，不正確的是(　　)。

　　A.信用評分模型是建立在對歷史數據模擬的基礎上的

　　B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數

　　C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值

　　D.由于歷史數據更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時問內保持不變，從而無法及時反映企業信用狀況的變化

　　90.市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是(　　)。

　　A.收益率曲線風險

　　B.期權性風險

　　C.基準風險

　　D.重新定價風險

　　91.以下關于期權的論述，錯誤的是(　　)。

　　A.期權價值由時間價值和內在價值組成

　　B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零

　　D.價外期權的內在價值為零

　　92.如果某商業銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬美元，美元遠期空頭300萬美元，那么該商業銀行的即期凈敞口頭寸為(　　)萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　93.以下關于久期的論述，正確的是(　　)。

　　A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

　　C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系

　　D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　94.缺口分析側重于計量利率變動對銀行(　　)的影響。

　　A.短期收益

　　B.長期收益

　　C.中期收益

　　D.經濟價值

　　95.交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易過程中，(　　)。

　　A.市場價格發生重大變化引起的定價差異

　　B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別

　　C.由于產品成本增加，出現定價困難

　　D.未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤

　　96.在商業銀行經營的外部事件中，(　　)風險是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險之一。

　　A.內部欺詐

　　B.產品設計缺陷

　　C.外部欺詐

　　D.業務外包

　　97.商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是(　　)。

　　A.建立完善的內部控制體系

　　B.建立完善的公司治理結構

　　C.加強外部監管體制建設

　　D.建立完善的信息管理系統

　　98.商業銀行在市場交易過程中的財務/會計錯誤屬于(　　)。

　　A.戰略風險

　　B.操作風險

　　C.信用風險

　　D.市場風險

　　99.(　　)是商業銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。

　　A.健全的內部控制體系

　　B.完善的激勵約束機制

　　C.完善的公司治理

　　D.以上都正確

　　100.商業銀行核心雇員掌握商業銀行大量技術和關鍵信息，商業銀行過度依賴他們可能帶來(　　)。

　　A.市場風險

　　B.聲譽風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

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