第 1 頁：判斷題

第 2 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：參考答案

　　三、多項選擇題(共40小題，每小題1分。下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求。多選、少選、錯選均不得分0)

　　101.良好的聲譽是商業銀行生存之本。聲譽風險管理應重點強調的內容包括(　　)。

　　A.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念

　　B.有明確記載的聲譽風險管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　D.有明確記載的危機處理或決策流程

　　E.建設學習型組織

　　102.關于信用風險預期損失，下列表述正確的有(　　)。

　　A.是指信用風險損失分布的數學期望

　　B.代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失

　　C.是商業銀行沒有預計到的損失

　　D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

　　E.預期損失率=預期損失/資產風險敞口

　　103.商業銀行風險管理的主要策略中，風險轉移的方式包括(　　)。

　　A.保險轉移

　　B.備用信用證

　　C.擔保

　　D.客戶分散

　　E.價格補償

　　104.關于債權評級和客戶評級，下列表述說法正確的有(　　)。

　　A.客戶信用評級主要針對交易主體

　　B.它們反映了信用風險水平的兩個維度

　　C.債權評級的水平由債務人的信用水平決定

　　D.一個債務人的不同債項可以有不同的債權評級

　　E.一個債務人可以有多個客戶評級

　　105.關于商業銀行風險管理流程，下列表述正確的有(　　)。

　　A.適時、準確地監測風險是風險管理最基本的要求

　　B.壓力測試法是商業銀行可以采取的風險計量方法

　　C.風險控制要求隨時關注所采取的風險管理措施的實施質量和效果

　　D.風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施

　　E.常用的風險識別的方法有專家調查列舉法、VaR分析法、情景分析法等

　　106.關于風險價值(VaR)，下列表述正確的有(　　)。

　　A.風險價值并非是指實際發生的最大損失

　　B.風險價值是以概率百分比表示的價值

　　C.VaR的計算涉及倆個因素，即置信水平、持有期的選取

　　D.如果模型的使用者是經營者本身，則時間的間隔取決于其資產組合的特性;如果資產組合變動頻繁，時間間隔應該短，反之時問間隔就應該長

　　E.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大損失

　　107.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它的作用在于(　　)。

　　A.防范市場風險

　　B.控制匯率風險

　　C.規避市場風險

　　D.滿足客戶對不同貨幣的需求

　　E.用來調整持有不同外匯頭寸的比例

　　108.關于缺口分析，下列表述正確的有(　　)。

　　A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

　　C.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

　　D.當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　E.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降

　　109.下列屬于蒙特卡洛模擬法優點的有(　　)。

　　A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.計算量較小，且準確性提高速度較快

　　C.比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D.如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果

　　E.可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應

　　110.商業銀行操作風險按可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險劃分。下列屬于可緩釋的操作風險的有(　　)。

　　A.火災

　　B.搶劫

　　C.高管欺詐

　　D.改變市場定位

　　E.交易差錯

　　111.下列各選項中，屬于風險緩釋措施的有(　　)。

　　A.制定應急和連續營業方案

　　B.建立完善的風險監管體系

　　C.購買保險

　　D.業務外包

　　E.計提預期損失

　　112.流動性比率/指標法是各國監管部門和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。下列各選項中，屬于流動性比率/指標的有(　　)。

　　A.現金頭寸指標

　　B.大額負債依賴度

　　C.貸款總額與總資產的比率

　　D.總資產報酬率

　　E.易變負債與總資產的比率

　　113.我國商業銀行流動性風險管理的通常做法有(　　)。

　　A.在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

　　B.將總行缺口分散到分行

　　C.通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監控、調撥、清算進行管理

　　D.運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理

　　114.下列各選項中，屬于商業銀行流動性風險預警信號的有(　　)。

　　A.盈利水平下降

　　B.債權人提前要求兌付

　　C.存款大量流失

　　D.被迫從市場上購回已發行的債券

　　E.發行的股票價格上漲

　　115.根據《商業銀行資本充足率管理辦法》的規定，商業銀行交易賬戶包括的內容有(　　)。

　　A.為執行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

　　B.為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

　　C.商業銀行賬號提供的貸款業務

　　D.商業銀行的中間業務

　　E.商業銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際獲取其價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

　　116.在戰略風險評估中，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，包括(　　)。

　　A.整體經濟指標

　　B.利率變化及預期

　　C.戰略風險的影響效果

　　D.信用風險參數

　　E.風險發生的可能性

　　117.關于風險遷徙類指標，下列表述正確的有(　　)。

　　A.是反映貸款按期歸還情況的指標

　　B.是衡量商業銀行風險變化的程度的指標

　　C.屬于動態指標

　　D.表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　E.屬于靜態指標

　　118.風險水平類指標是衡量商業銀行的風險狀況的靜態指標。其中，市場風險指標包括(　　)。

　　A.不良資產率

　　B.預期損失率

　　C.市值敏感性比率

　　D.貸款損失準備金率

　　E.累積外匯敞口頭寸比例

　　119.根據監管機構的要求，商業銀行使用標準法計量操作風險資本應當至少滿足的條件包括(　　)。

　　A.董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構

　　B.商業銀行應建立與本行的業務性質、規模和產品復雜程度相適應的操作風險管理系統

　　C.商業銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據，定期根據損失數據進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監測和控制

　　D.商業銀行應建立清晰的操作風險內部報告路線

　　E.商業銀行應投入充足的人力和物力支持在業務條線實施操作風險管理，并確保內部控制和內部審計的有效性

　　120.根據數據的來源不同，風險管理信息系統的風險數據可以分為(　　)。

　　A.內部數據

　　B.外部數據

　　C.中間計量數據

　　D.組合結果數據

　　E.歷史數據

　　121.良好的銀行公司治理應具備的特征有(　　)。

　　A.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界

　　B.完善的內部控制和風險管理體系

　　C.科學的激勵約束機制

　　D.與股東價值相掛鉤的有效監督考核機制

　　E.先進的管理信息系統

　　122.利率風險按照來源不同，可以分為(　　)。

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權性風險

　　E.國家風險

　　123.內部流程因素引起的操作風險主要包括(　　)。

　　A.財務/會計錯誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.產品設計缺陷

　　D.錯誤監控/報告

　　E.結算/支付錯誤

　　124.操作風險分為由(　　)所引發的四類風險。

　　A.技術

　　B.系統

　　C.流動性

　　D.外部事件

　　E.人員

　　125.我國商業銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有(　　)。

　　A.依靠歷史數據判斷與估計流動性風險

　　B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況

　　C.進行動態的、精確的流動性缺口管理

　　D.建立和運用資產負債管理信息系統

　　E.依賴管理人員的主觀判斷與估計

　　126.建立良好的聲譽風險管理體系的優勢表現在(　　)。

　　A.能有效幫助商業銀行減少各種潛在的風險損失

　　B.招募和保留最佳雇員

　　C.維護客戶和供應商的忠誠度

　　D.吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　E.最大限度地減少訴訟威脅和監管要求

　　127.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰略規劃和實施方案，其中的戰略規劃應當包括(　　)。

　　A.實施方案中所涉及的風險因素

　　B.與其他競爭對手戰略實施方案的比較

　　C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風險水平

　　D.盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析

　　E.銀行日常經營管理的規范

　　128.下列屬于商業銀行面臨的戰略風險的有(　　)。

　　A.技術風險

　　B.信用風險

　　C.競爭對手風險

　　D.操作風險

　　E.品牌風險

　　129.市場準入是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。銀行的市場準入不包括(　　)。

　　A.機構準入

　　B.業務準入

　　C.高級管理人員準入

　　D.資質準入

　　E.風險控制水平

　　130.風險為本的監管框架是由若干個相互銜接的具體監管步驟組成的、不斷循環往復的監管流程，除了規劃監管行動和風險評估，其他的流程有(　　)。

　　A.了解機構

　　B.準備風險為本的現場檢查

　　C.對監管結果匯總報告

　　D.實施風險為本的現場檢查并確定評級

　　E.監管措施、效果評價和持續的非現場監測

　　131.我國商業銀行業的“三性原則”有(　　)。

　　A.風險性

　　B.流動性

　　C.安全性

　　D.效益性

　　E.穩定性

　　132.商業銀行流動性監管指標中，核心監管指標包括(　　)。

　　A.流動性比率

　　B.人民幣超額準備金率

　　C.外幣超額備付金率

　　D.核心負債比率

　　E.流動性缺口率

　　133.董事會和高級管理層負責制定商業銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責(　　)聲譽風險。

　　A.識別

　　B.評估

　　C.回避

　　D.監測

　　E.控制

　　134.在我國銀行業實踐中，可以根據運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括(　　)。

　　A.紅色預警法

　　B.黃色預警法

　　C.藍色預警法

　　D.黑色預警法

　　E.紫色預警法

　　135.以下說法中，正確的有(　　)。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預測

　　E.違約頻率可作為內部評級的直接依據

　　136.權利質押的范圍包括(　　)。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　137.市場風險計量方法包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風險價值

　　E.敏感度分析

　　138.常用的市場風險限額包括(　　)。

　　A.交易限額

　　B.風險限額

　　C.止損限額

　　D.損失限額

　　E.追索限額

　　139.商業銀行的風險管理模式有(　　)。

　　A.資產風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.資產負債風險管理模式

　　D.全面風險管理模式

　　E.資產損失管理模式

　　140.風險監管核心指標分為三個主要類別，分別有(　　)。

　　A.風險水平類指標

　　B.風險收益指標

　　C.風險遷徙類指標

　　D.風險抵補類指標

　　E.風險排序指標

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