第 1 頁：判斷題

第 2 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：參考答案

　　二、單項選擇題(共80小題，每小題0.5分。下列選項中只有一項最符合題目要求。不選、錯選均不得分。)

　　21.服從正態分布的隨機變量X，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內的概率為(　　)。

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.99

　　D.0.9973

　　22.商業價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。其中所述商品不包括(　　)。

　　A.大米

　　B.石油

　　C.鉑

　　D.黃金

　　23.商業銀行內部經營管理活動中，戰略風險識別通常可以從(　　)三個層面人手。

　　A.戰術、宏觀和全局

　　B.戰略、戰術和全局

　　C.戰術、宏觀和微觀

　　D.宏觀戰略、中觀管理和微觀執行

　　24.已知某銀行外匯交易部門年收益/損失見下表，則該交易部門的經濟增加值(EVA)為(　　)萬元。

　　稅后凈利潤經濟資本乘數VaR(250,99%)資本預期收益率

　　2000萬元12.51000萬元20%

　　A.1000

　　B.500

　　C.-500

　　D.-1000

　　25.關于專有信息和保密信息，下列表述不正確的是(　　)。

　　A.有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求產生沖突

　　B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位的信息

　　C.保密信息則通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況

　　D.如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除

　　26.下列比率或指標越高，表示商業銀行的流動性風險越高的是(　　)。

　　A.現金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.易變負債與總資產的比率

　　D.流動資產與總資產的比率

　　27.根據國際評估準則委員會(IVSC)發布的國際評估準則，金融資產的市場價值是指(　　)。

　　A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值

　　B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

　　C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值

　　D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

　　28.關于商業銀行流動性監管核心指標，下列表述不正確的是(　　)。

　　A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業銀行流動性監管核心指標

　　B.核心負債比例屬于商業銀行流動性監管核心指標

　　C.流動性缺口比率屬于商業銀行流動性監管核心指標

　　D.計算商業銀行流動性監管核心指標應將本幣和外幣統一折合成本幣計算

　　29.關于企業現金流量分析，下列表述不正確的是(　　)。

　　A.企業在開發期和成長期可能沒有收人，現金流量一般是負值

　　B.企業成熟期銷售收入增加，凈現金流量為正值并保持穩定增長

　　C.對企業的短期貸款首要考慮該企業的籌資能力和投資能力

　　D.對企業的中長期貸款要分析其未來能否產生足夠的現金償還貸款本息

　　30.商業銀行客戶擔保方式主要有保證、抵押、質押、留置與定金。關于擔保的方式，下列表述正確的是(　　)。

　　A.抵押是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保

　　B.醫院可以作為貸款擔保的保證人

　　C.在動產質押中，債務人或第三方為出質人，債權人為質權人，移交的動產為質物

　　D.收受定金的一方不履行約定的債務的，應當全額返還定金

　　31.商業銀行的下列情形中，屬于系統缺陷造成操作風險的是(　　)。

　　A.百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀

　　B.某銀行因為通訊系統設備老化而發生業務中斷

　　C.某銀行財務制度不完善，會計差錯層出不窮

　　D.某銀行員工小王未經客戶授權而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失

　　32.下列關于風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.對大多數商業銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

　　B.信用風險只存在于傳統的表內業務中，不存在于表外業務中

　　C.對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險損失可以忽略不計

　　D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失

　　33.聲譽風險是商業銀行所有的利益持有者通過持續努力、長期信任建立的寶貴的無形資產。關于管理聲譽風險的辦法，下列表述不正確的是(　　)。

　　A.強化全面風險管理意識

　　B.改善公司治理和內部控制

　　C.制定風險對策并優先實施

　　D.預先作好應對聲譽危機的準備

　　34.良好的銀行公司治理應具備五個方面的特征，其中不包括(　　)。

　　A.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界

　　B.完善的內部控制和風險管理體系

　　C.科學的激勵約束機制

　　D.與董事會價值相掛鉤的有效監督考核機制

　　35.商業銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個主要步驟。制作風險清單、資產財務狀況分析是(　　)的主要方法。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監測

　　D.風險控制

　　36.關于風險識別/分析，下列表述正確的是(　　)。

　　A.風險識別的關鍵在于對風險影響因素的分析

　　B.失誤樹分析方法是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法

　　C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規律

　　D.分析風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類和性質

　　37.已知回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風險暴露為1.5億元，采用回收現金流法計算違約損失率為(　　)。

　　A.86.67%

　　B.13.33%

　　C.16.67%

　　D.20%

　　38.在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，若計算的風險價值為3萬美元，則表明該銀行的資產組合(　　)。

　　A.在1天中的損失有99%的可能性不會超過3萬美元

　　B，在1天中的損失有99%的可能性會超過3萬美元

　　C.在1天中的收益有99%的可能性不會超過3萬美元

　　D.在1天中的收益有99%的可能性會超過3萬美元

　　39.假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，根據死亡率模型計算得3年的累計死亡率為(　　)。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　40.已知某商業銀行2013年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為(　　)億元。

　　A.880

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　41.關于商業銀行市場風險限額管理，下列表述不正確的是(　　)。

　　A.商業銀行應當根據業務的性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定限額

　　B.制定并實施合理的超限額監控和處理程序是限額管理的一部分

　　C.市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理

　　D.管理層應當根據一定時期內的超限額發生情況，決定是否對限額管理體系進行調整

　　42.下列屬于審慎經營類指標的是(　　)。

　　A.總資產凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報率

　　D.成本收入比

　　43.進行資本充足率壓力測試，壓力情景應充分體現銀行的(　　)的特征。

　　A.經營和收益B.風險和流動

　　C.收益和期限D.經營和風險

　　44.定期壓力測試原則上至少(　　)年一次。

　　A.半

　　B.一

　　C.二

　　D.三

　　45.資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分即為(　　)。

　　A.實際資本

　　B.監管資本

　　C.賬面資本

　　D.經濟資本

　　46.某商業銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元。核心存款平均額為400億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的融資需求等于(　　)億元。

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.-100

　　47.假設1年期即期利率為5%，1年后的1年遠期利率為7%，那么2年期即期利率(年利率)為(　　)。

　　A.5.00%

　　B.6.00%

　　C.7.00%

　　D.8.00%

　　48.戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值。關于戰略規劃，下列表述不正確的是(　　)。

　　A.戰略規劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內

　　B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色

　　C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃

　　D.戰略規劃應當從戰略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面

　　49.ZETA信用風險分析模型中用來衡量償債能力的指標是(　　)。

　　A.息稅前利潤/總利息支出

　　B.流動資產/流動負債

　　C.留存收益/總資產

　　D.普通股/總資本

　　50.以下不屬于市場風險的是(　　)。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.法律風險

　　D.商品風險

　　51.全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是(　　)。

　　A.全球的風險管理體系

　　B.全面的風險管理范圍

　　C.全程的風險管理過程

　　D.完全的風險規避制度

　　52.以下關于經風險調整的資本收益率在經營管理活動中的作用，說法錯誤的是(　　)。

　　A.在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行決定是否開展該筆業務以及如何進行定價提供依據

　　B.使用經風險調整的業績評估方法，不利于在銀行內部建立正確的激勵機制

　　C.在資產組合層面上，商業銀行在考慮單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理

　　D.在商業銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等

　　53.資本收益率的計算公式為(　　)。

　　A.RAROC=(EL-NI)/UL

　　B.RAROC=(UL-NI)/EL

　　C.RAROC=(NI-EL)/UL

　　D.RAROC=(EL-UL)/NI

　　54.風險管理委員會制定相關政策和指導原則的最終文件需要提交(　　)批準。

　　A.監事會

　　B.高級管理層

　　C.董事會

　　D.其他部門

　　55.(　　)是商業銀行進行有效風險管理的最前端。

　　A.外部監督機構

　　B.財務控制部門

　　C.法律/合規部門

　　D.內部審計部門

　　56.假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常類貸款為30億元人民幣，關注類貸款為15億元人民幣，次級類貸款為5億元人民幣，可疑類貸款為2億元人民幣，損失類貸款為1億元人民幣，則其不良貸款率為(　　)。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.45%

　　D.25%

　　57.已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是4億元，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是(　　)。

　　A.0.25

　　B.0.83

　　C.0.82

　　D.0.3

　　58.下列關于資產證券化的說法正確的是(　　)。

　　A.具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點

　　B.在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的

　　C.有利于分散信用風險，改善資產質量

　　D.以上都正確

　　59.下列不屬于信用衍生產品特點的是(　　)。

　　A.替代性

　　B.交易性

　　C.靈活性

　　D.債務的易變性

　　60.以下關于互換的說法不正確的是(　　)。

　　A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現金流的合約

　　B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換

　　C.利率互換涉及本金的交換

　　D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現金流交換

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