21. 根據《巴塞爾新資本協議》，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統，其中第一維是借款人評級，第二維是( )。

　　A.債務人評級 B.債項評級

　　C.不良貸款評級 D.貸款評級

　　22. 將傳統的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產的信用衍生產品是( )。

　　A.總收益互換 B.信用違約互換

　　C.信用價差衍生產品 D.信用聯動票據

　　23. 在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的( )。

　　A.最高債務承受能力

　　B.最低債務承受能力

　　C.平均債務承受能力

　　D.以上均不對

　　24. 在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里“資本分配”中的資本是指( )。

　　A.所預計的下一年度的銀行資本

　　B.本年度的銀行資本

　　C.所預計的未來三年的銀行資本

　　D.過去三年間的銀行資本

　　25. 參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取( )。

　　A.從基層業務單位到高級管理層的二級管理方式

　　B.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式

　　C.從基層業務單位到高級管理層，再到業務領域風險管理委員會的三級管理方式

　　D.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　26. 若借款人甲、乙內部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.02%，0.04% B.0.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04%

　　1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　27. 在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是( )。

　　A.5Cs系統 B.5Ps系統

　　C.CA.MEL分析系統 D.51ts系統

　　28. ( )也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

　　A.重新定價風險B.收益率曲線風險

　　C.基準風險D.期權性風險

　　1)重新定價風險：銀行資產、負債和表外業務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間存在的差額。也稱期限錯配風險。

　　(2)收益率曲線風險：收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內在經濟價值產生不利的變化。稱利率期限結構變化風險。，

　　(3)基準風險：利息收入和利息支出所依據的基礎不同，所以變化的方向和幅度也不同。

　　(4)期權性風險：一般而言，期權和期權性條款都是在對買方有利，而對賣方不利的時候執行。

　　29. 下列關于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是( )。

　　A.風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業銀行所有人員

　　B.先進的企業級風險管理信息系統一般采用B/S結構

　　C.風險分析人員在報告發送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤

　　D.風險監測人員在發布信息時要確保適當的人員得到他們所應當看到的風險信息

　　30. 客戶信用評級是商業銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶( )的大小。

　　A.償債能力和償債意愿，違約風險 B.盈利能力和償債能力，違約風險

　　C.收入水平和資產質量，流動風險 D.償債能力和償債意愿，流動風險

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