31. 假設模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應的AR值等于( )。

　　A.3 B.0.33 C.0.75 D.0.25

　　3，B = 0.1。A選項是實際模型與隨機模型圍成的圖形面積，B選項是實際模型與理想模型圍成的圖形面積。A選項占的面積越大，說明模型越理想。

　　32. 在《商業銀行風險監管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低干( )。

　　A.20% B.40%

　　C.60% D.80%

　　100%，分別計算本外幣和外幣口徑數據，不得低于60%。

　　33. 商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是( )。

　　A.負債風險管理模式階段—資產負債風險管理模式階段—資產風險管理模式階段—全面風險管理模式階段

　　B.被動負債風險管理模式階段—主動負債風險管理模式階段—資產負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段

　　C.資產負債風險管理模式階段—資產風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段

　　D.資產風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—資產負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段

　　34. 下列關于資本的說法，正確的是( )。

　　A.經濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本

　　C.經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金

　　D.監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

　　35. 風險文化的精神核心是( )。

　　A.風險管理策略 B.風險管理理念

　　C.公司治理結構 D.內部控制系統

　　36. 假設某商業銀行當前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為( )。

　　A.3% B.4% C.5% D.8%

　　2 = [(8% – 5%) + (10% - 5%)] / 2 = 4%。

　　37. ( )指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買入或賣出特定數量的某種交易標的物。

　　A.平價期權 B.歐式期權

　　C.買入期權 D.美式期權

　　38. 假定某商業銀行資產組合的收益為100萬元，所對應的稅率為25%，資本預期收益率為10%，為了覆蓋該資產組合可能產生的損失，商業銀行為該組合配置的經濟資本為20萬元，則該資產組合的經濟增加值為( )萬元。

　　A.55 B.73 C.75 D.100

　　100×75% - 20×10% = 73

　　39. 關于商業銀行資產分類的會計標準和監管標準的以下說法，不正確的是( )。

　　A.兩者所要達到的目標不同

　　B.隨著人們對風險日益關注，兩者之間存在的差異將慢慢消失

　　C.資產分類的監管標準是直接面向風險管理的

　　D.資產分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構、基礎信息支持

　　39號》的目的是反映企業真實的財務狀況和經營成果，這也是會計信息系統的最終目標，其對交易賬戶劃分的第一標準是以公允價值計價。

　　資產分類的監管標準的優點是直接面向風險管理，缺點是可操作性相對較弱。國際會計準則對金融資產劃分的優點在于，它是基于會計核算的劃分，而且按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準，有強大的會計核算理論和銀行流程構架、基礎信息支持;缺點是財務會計意義上的劃分著重強調的是權益和現金流量變動的關系和影響，不直接面對風險管理的各項要求。

　　由此可看出，ACD選項不正確。

　　40. 計算VaR值的基本方法有方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要歷史數據支持的是( )。

　　A.歷史模擬法和方差-協方差法

　　B.蒙特卡洛模擬法和方差―協方差法

　　C.歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法

　　D.方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

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