二、多項選擇題

　　1

　　[答案]：CDE

　　[解析]：遠期合約中交易時間是確定的，期貨合約交易價格是確定的，所以選項AB說法都有錯誤。參見教材P151-152

　　2

　　[答案]：ABDE

　　[解析]：久期的數學公式為：dP/dy = - D×P/(1+Y)

　　參見教材P166

　　3

　　[答案]：ABE

　　[解析]：敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他=(即期資產-即期負債)+(遠期買入-遠期賣出)+期權敞口+其他。參見教材P165

　　4

　　[答案]：ABCDE

　　[解析]：參見教材P149

　　5

　　[答案]：ABDE

　　[解析]：市場價格包括利率、匯率、股票價格和商品價格。參見教材P147

　　6

　　[答案]：ABC

　　[解析]：如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該短。如果模型的使用者是監管者，時間間隔應選取監管成本和監管收益的臨界點。參見教材P172-173

　　7

　　[答案]：ACDE

　　[解析]：方差—協方差法不能度量非線性金融工具的風險，這是方差—協方差法的缺點。所以不選B。參見教材P174

　　8

　　[答案]：ABC

　　[解析]：久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感，銀行的利率風險暴露量越大。選項DE說法有誤。參見教材P167

　　9

　　[答案]：ABCD

　　[解析]：遠期凈敞口頭寸中的遠期合約不包括期權合約，選項E錯誤。參見教材P165

　　10

　　[答案]：ABCDE

　　[解析]：參見教材P167-168

　　11

　　[答案]：BCDE

　　[解析]：商業銀行市場風險控制手段包括限額管理和風險對沖。其中選項BCD都屬于限額管理的內容。參見教材P182-184

　　12

　　[答案]：ABDE

　　[解析]：股指期貨是以股票指數為標的的期貨合約，不是以股票為標的，選項C說法錯誤。參見教材P152。

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