15. 遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括(　)。

　　A.即期匯率

　　B.兩種貨幣之間的利率差

　　C.期限

　　D.交易金額

　　16. 市場風險內部模型法的局限性不包括(　)。

　　A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

　　C.不能計量非交易業務中的市場風險

　　D.不能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總

　　17. 根據巴塞爾委員會的規定，市場風險監管資本的計算公式為(　)。

　　A.市場風險監管資本=乘數因子×VaR

　　B.市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子)×VaR

　　C.市場風險監管資本=VAIL/乘數因子

　　D.市場風險監管資本=VaR/(附加因子+最低乘數因子)

　　18. 某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為10%，假設市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格(　)。

　　A.上漲1.84元

　　B.下跌1.84元

　　C.上漲2.02元

　　D.下跌2.02元

　　19. 假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為(　)。

　　A.150

　　B.1l0

　　C.40

　　D.260

　　20. 即期外匯交易的作用不包括(　)。

　　A.可以滿足客戶對不同貨幣的需求

　　B.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發生匯率風險

　　C.可以用來套期保值

　　D.可以用于外匯投機

　　21. 下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是(　)。

　　A.期貨

　　B.期權

　　C.貨幣互換

　　D.遠期

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