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　　第四章 市場風險管理

　　一、單項選擇題

　　1. 下列關于計算VaR的方差—協方差法的說法，不正確的是(　)。

　　A.不能預測突發事件的風險

　　B.成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C.反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

　　D.充分度量了非線性金融工具的風險

　　2. 巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是(　)。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區間

　　B.持有期為10個營業日

　　C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D.至少每3個月更新一次數據

　　3. 在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元，則表明該銀行的資產組合(　)。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

　　4. 下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是(　)。

　　A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

　　B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　5. 下列關于公允價值的說法，不正確的是(　)。

　　A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

　　B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

　　C.若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

　　D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值不存在

　　6. 假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　)。

　　A.買入期限較長的金融產品

　　B.買入期限較短的金融產品

　　C.買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

　　D.賣出期限較長的金融產品

　　7. 下列關于久期分析的說法，不正確的是(　)。

　　A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確

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