14

　　[答案]：A

　　[解析]：參見教材P170-171

　　15

　　[答案]：D

　　[解析]：遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。參見教材P151

　　16

　　[答案]：D

　　[解析]：市場風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型已成為市場風(fēng)險(xiǎn)的主要計(jì)量方法，優(yōu)點(diǎn)是可以將不同業(yè)務(wù)，不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)，用一個(gè)確切的VaR值來表示，這樣就可以在不同的風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)之間進(jìn)行對比和匯總，而且有利于風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測和管理。選項(xiàng)D是其優(yōu)點(diǎn)而不是局限性。參見教材P175

　　17

　　[答案]：B

　　[解析]：市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為：市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR。參見教材P186

　　18

　　[答案]：A

　　[解析]：(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。參見教材P166-167

　　19

　　[答案]：C

　　[解析]：凈總敞口頭寸=(100+50)-(80+30)=40。參見教材P166

　　20

　　[答案]：C

　　[解析]：即期外匯交易達(dá)不到套期保值的作用，套期保值是期貨交易的功能。參見教材P153

　　21

　　[答案]：B

　　[解析]：參見教材P148

　　22

　　[答案]：B

　　[解析]：以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來利益減少，經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。參見教材P147

　　23

　　[答案]：A

　　[解析]：交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。所以選項(xiàng)A說法有誤。參見教材P157

　　24

　　[答案]：D

　　[解析]：價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零，選項(xiàng)D說法有誤。參見教材P155

　　25

　　[答案]：D

　　[解析]：貨幣互換中不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定，且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變。貨幣交換的交易雙方同時(shí)面臨著利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D說法有誤。參見教材P154

　　26

　　[答案]：C

　　[解析]：本題考查對基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)概念的理解。基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，在利息收益和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致的情況下，因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。所以此題的風(fēng)險(xiǎn)屬于基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P148

　　27

　　[答案]：A

　　[解析]：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。參見教材P147

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