二、多項選擇題

　　1. 下列關于遠期和期貨的說法，正確的有(　)。

　　A.遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產

　　B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產

　　C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　D.遠期合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險

　　E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

　　2. 下列關于久期的說法，正確的有(　)。

　　A.久期也稱持續期

　　B.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　C.久期的數學公式為dP/dy=D×P/(1+Y)

　　D.久期是以未來收益的現值為權數計算的現金流平均到期時間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現金流發生的相應時間乘以各期現值與金融工具現值的商

　　3. 下列關于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有(　)。

　　A.敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他

　　B.即期凈敞口頭寸=即期資產-即期負債

　　C.即期凈敞口頭寸=即期資產+即期負債

　　D.遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入

　　E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

　　4. 下列銀行活動中，存在匯率風險的有(　)。

　　A.為客戶提供外匯即期交易

　　B.為客戶提供外匯遠期交易

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

　　D.進行自營外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　5. 市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險，其中的市場價格包括(　)。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.工資率

　　D.股票價格

　　E.商品價格

　　6. 下列關于計算VaR值參數選擇的說法，正確的有(　)。

　　A.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

　　B.如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長

　　E.如果模型的使用者是監管者，時間間隔應該短

　　7. 下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有(　)。

　　A.考慮了“肥尾”現象

　　B.不能度量非線性金融工具的風險

　　C.通過歷史數據構造收益率分布，不依賴特定的定價模型

　　D.風險度量的結果受制于歷史周期的長度

　　E.在度量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量分繁重

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