二、多項選擇題

　　1. 下列關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有(　)。

　　A.遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

　　B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

　　C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　D.遠期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險

　　E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

　　2. 下列關(guān)于久期的說法，正確的有(　)。

　　A.久期也稱持續(xù)期

　　B.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/(1+Y)

　　D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　3. 下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有(　)。

　　A.敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

　　B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債

　　C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債

　　D.遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入

　　E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

　　4. 下列銀行活動中，存在匯率風險的有(　)。

　　A.為客戶提供外匯即期交易

　　B.為客戶提供外匯遠期交易

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

　　D.進行自營外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　5. 市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險，其中的市場價格包括(　)。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.工資率

　　D.股票價格

　　E.商品價格

　　6. 下列關(guān)于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有(　)。

　　A.如果模型是用來決定與風險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B.如果模型用于銀行內(nèi)部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

　　E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)該短

　　7. 下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有(　)。

　　A.考慮了“肥尾”現(xiàn)象

　　B.不能度量非線性金融工具的風險

　　C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型

　　D.風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　E.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量分繁重

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