第21題

　　下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是( )。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　D.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]通過常識判斷可知，最大的風(fēng)險來源應(yīng)為貸款而不是存款。B項中的“只存在”使得該選項十有八九是錯誤選項，信用風(fēng)險不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。D項中對風(fēng)險的態(tài)度是“忽略不計”的，這種說法與要對風(fēng)險進(jìn)行謹(jǐn)慎管理的大方向相悖，可直接認(rèn)定是錯誤表述。對于衍生品而言，由于衍生品的名義價值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險是很大的，一旦運用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險。

　　第22題

　　銀行在特定的利率變化情況下，各個時段的敏感性權(quán)重通常是由假定的利率變動乘以該時段頭寸的假定平均久期來確定的方法稱為( )。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)久期分析法

　　B.精確久期分析法

　　C.平均久期分析法

　　D.有效久期分析法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B項精確久期分析法是指通過計算每項資產(chǎn)、負(fù)債和表外頭寸的精確久期來計量市場利率變化所產(chǎn)生的影響，從而消除加總頭寸/現(xiàn)金流量時可能產(chǎn)生的誤差;D項有效久期分析法是對不同的時段運用不同的風(fēng)險權(quán)重，更好地反映市場利率的顯著變動所導(dǎo)致的價格的非線性變化的方法。

　　第23題

　　風(fēng)險識別的兩個環(huán)節(jié)包括( )。

　　A.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

　　B.計量風(fēng)險和分析風(fēng)險

　　C.檢測風(fēng)險和感知風(fēng)險

　　D.感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險

　　【正確答案】：A

　　第24題

　　市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)方法、假設(shè)前提和參數(shù)設(shè)置可以有多種選擇，從審慎監(jiān)管的角度出發(fā)，對一些參數(shù)，如持有期作出了相對保守的規(guī)定。巴塞爾委員會建議計算風(fēng)險價值時的持有期長度為( )個營業(yè)日。

　　A.12

　　B.10

　　C.7

　　D.2

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求有：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個營業(yè)日;市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第25題

　　下列各項中，不屬于操作風(fēng)險監(jiān)測選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是( )。

　　A.相關(guān)性

　　B.可測量性

　　C.風(fēng)險敏感性

　　D.特色性

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個原則：①相關(guān)性;②可測量性;③風(fēng)險敏感性;④實用性

　　第26題

　　使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總( )得出監(jiān)管資本要求。

　　A.災(zāi)難性損失;預(yù)期損失

　　B.災(zāi)難性損失;非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失;意外損失

　　D.預(yù)期損失;非預(yù)期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總預(yù)期損失(EL)和非預(yù)期損失(UL)得出監(jiān)管資本要求，除非商業(yè)銀行表明在內(nèi)部業(yè)務(wù)實踐中能足以準(zhǔn)確計算出預(yù)期損失。

　　第27題

　　操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分為：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列各項屬于控制派生風(fēng)險的是( )。

　　A.操作失誤

　　B.人力資源配置不當(dāng)

　　C.欺詐

　　D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]控制派生風(fēng)險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險因素，如增加人工授權(quán)控制環(huán)節(jié)后所派生的內(nèi)部欺詐等風(fēng)險。AC兩項屬于流程環(huán)節(jié)風(fēng)險;B項屬于非流程風(fēng)險。

　　第28題

　　年中國四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這是由( )引發(fā)的風(fēng)險。

　　A.監(jiān)管規(guī)定

　　B.自然災(zāi)害

　　C.政治風(fēng)險

　　D.洗錢

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]由于自然因素造成的商業(yè)銀行財產(chǎn)損失，包括火災(zāi)、洪水、地震等。

　　第29題

　　商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別和分析時，必須對客戶的基本情況和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的信息進(jìn)行全面了解。申請授信的客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括稅務(wù)部門年檢合格的稅務(wù)登記證明和近( )年稅務(wù)部門納稅證明資料復(fù)印件。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　【正確答案】：A

　　第30題

　　采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.06億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.25億元，則違約損失率為( )。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.82.4%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]回收現(xiàn)金流法公式：違約損失率=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)÷違約風(fēng)險暴露。代入數(shù)據(jù)，違約損失率=1-(1.06-0.84)÷1.25=82.4%。

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