第41題

　　客戶信用評(píng)級(jí)所使用的專家判斷法中，與市場(chǎng)有關(guān)的因素不包括( )。

　　A.聲譽(yù)

　　B.利率水平

　　C.經(jīng)濟(jì)周期

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]客戶信用評(píng)級(jí)所使用的專家判斷法中，與市場(chǎng)有關(guān)的因素包括：經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平，不包括聲譽(yù)。

　　第42題

　　下列指標(biāo)中，屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是( )。

　　A.凈資產(chǎn)負(fù)債率

　　B.流動(dòng)比率

　　C.管理層素質(zhì)

　　D.現(xiàn)金比率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]統(tǒng)觀本題四個(gè)選項(xiàng)中，C項(xiàng)是例外，再分析題干中“基本面”指標(biāo)，可以確定只有C項(xiàng)是基本面，其他三個(gè)指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

　　第43題

　　下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

　　B.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

　　C.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]市值重估是指對(duì)交易賬戶頭寸重新估算其市場(chǎng)價(jià)值。直觀上看，就是要以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，盡可能地按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。另外，要注意的是，在做計(jì)量數(shù)值的工作時(shí)，有現(xiàn)實(shí)可依的數(shù)據(jù)總是要強(qiáng)于模型推導(dǎo)出來的數(shù)值，所以“一切以市場(chǎng)為準(zhǔn)繩”，在沒有市場(chǎng)價(jià)格可以依據(jù)的時(shí)候，再考慮按模型確定的價(jià)值。A、B項(xiàng)是我們經(jīng)常遇到的知識(shí)點(diǎn)，C項(xiàng)是對(duì)模型計(jì)值的解釋。

　　第44題

　　下列各項(xiàng)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的描述，哪一項(xiàng)是正確的?( )

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)管理者對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)有最主要的責(zé)任

　　B.巴塞爾委員會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義包括了法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量需要評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性以及其嚴(yán)重程度

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)有著明確的界線，如信用風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理的領(lǐng)域在于操作領(lǐng)域，并且還要接受高級(jí)管理層的監(jiān)督，操作風(fēng)險(xiǎn)管理者對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理并不負(fù)最主要責(zé)任;B項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn);D項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)是交織在一起的，有時(shí)難以區(qū)分。

　　第45題

　　經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行為應(yīng)對(duì)未來一定時(shí)期內(nèi)( )而持有的資本，其規(guī)模取決于自身的( )和風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　A.災(zāi)難性損失;實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B.非預(yù)期損失;實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.災(zāi)難性損失;預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平

　　D.非預(yù)期損失;預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。根據(jù)經(jīng)濟(jì)資本的定義，經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多;反之則要求的經(jīng)濟(jì)資本就少。

　　第46題

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的β值的說法，正確的是( )。

　　A.交易和銷售對(duì)應(yīng)的β值為8%

　　B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的β值為12%

　　C.支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的β值為15%

　　D.金融公司對(duì)應(yīng)的β值為18%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A項(xiàng)應(yīng)為18%，B項(xiàng)應(yīng)為15%，C項(xiàng)應(yīng)為18%。

　　第47題

　　為商業(yè)銀行投保，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)被保險(xiǎn)人發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，承保人按照保險(xiǎn)合同的約定責(zé)任給予被保險(xiǎn)人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。這種風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]A項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，題中所述屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移;B項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償;C項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法;D項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第48題

　　已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總負(fù)債為800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于( )年。

　　A.1.5

　　B.-1.5

　　C.2.8

　　D.3.5

　　【正確答案】：C

　　第49題

　　下列計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.市值敏感度=修正持續(xù)期缺口×1%/年

　　B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(可疑類貸款+關(guān)注類貸款+次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]撥備覆蓋率屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，其公式為：拔備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　第50題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是( )。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]按照從簡(jiǎn)單到高級(jí)的順序記憶這三種方法，就是基本標(biāo)準(zhǔn)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法。

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