第1題

　　風險管理中單一客戶風險的財務指標有( )。

　　A 贏利能力指標

　　B 增長能力指標

　　C 償債能力指標

　　D 管理能力指標

　　E 營運能力指標

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]風險管理中單一客戶風險的財務指標包括：(1)償債能力指標。(2)贏利能力指標。(3)營運能力指標。(4)增長能力指標。

　　第2題

　　風險計量/評估是( )得以有效實施的重要基礎。

　　A 經濟資本配置

　　B 資源合理分配

　　C 全面風險管理

　　D 資本監管

　　E 經營風險控制

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]風險計量/評估是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的重要基礎。商業銀行能夠有效運用計量模型來正確評價自身的風險一收益水平，被認為是商業銀行長期發展的一項核心競爭優勢。

　　第3題

　　在商業銀行的風險管理實踐中，正態分布可以應用于( )。

　　A 控制風險量化

　　B 市場風險量化

　　C 信用風險量化

　　D 管理風險量化

　　E 操作風險量化

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]在商業銀行的風險管理實踐中，正態分布廣泛應用于市場風險量化，經過修正后也可用于信用風險和操作風險量化。

　　第4題

　　信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節，經歷了( )等主要發展階段。

　　A 專家判斷法

　　B 系統判斷法

　　C 科學計算法

　　D 違約概率模型

　　E 信用評分模型

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節，經歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發展階段。

　　第5題

　　商業銀行操作風險的外部事件包括( )。

　　A 洗錢

　　B 走私

　　C 監管規定

　　D 業務外包

　　E 賄賂/回扣

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]商業銀行操作風險的外部事件包括：外部欺詐、洗錢、政治風險、監管規定、業務外包、自然災害、恐怖威脅。B選項和E選項屬于人員因素。

　　第6題

　　正態分布曲線具有( )等性質。

　　A 若固定σ，隨μ值小同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數

　　B

　　關于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個拐點

　　C 整個曲線下面積為1

　　D 正態隨機變量X落在距均值2.5倍標準差范圍內的概率為：P(μ-2.5σ

　　E 若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]正態分布曲線具有如下重要性質：(1)關于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個拐點。(2)若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數。(3)若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數。(4)整個曲線下面積為1。(5)正態隨機變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內的概率如下：P(μ-σ

　　第7題

　　商業銀行對抵押擔保應重點關注( )事項。

　　A 抵押物登記

　　B 抵押權的實現

　　C 抵押物的所有權轉移

　　D 抵押合同應詳細記載的內容

　　E 可以作為抵押品的財產范圍及種類

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業銀行對抵押擔保應重點關注以下事項：(1)可以作為抵押品的財產范圍及種類。(2)抵押合同應詳細記載：被擔保的主債權種類、數額;債務的期限;抵押品的名稱、數量、質量、狀況、所在地、所有權權屬或者使用權權屬;抵押擔保的范圍;當事人認為需要約定的其他事項等。(3)抵押物的所有權轉移。(4)抵押物登記。(5)抵押權的實現。

　　第8題

　　商業銀行壓力測試應至少包括( )。

　　A 收益率曲線的斜率和形狀發生變化

　　B 參數失效或參數設定不正確

　　C 利率總水平的突發性變動

　　D 主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化

　　E 主要市場利率之間關系的變動

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業銀行壓力測試應至少包括：(1)利率總水平的突發性變動。(2)主要市場利率之間關系的變動。(3)收益率曲線的斜率和形狀發生變化。(4)主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化。(5)關鍵業務假定不適用。(6)參數失效或參數設定不正確。

　　第9題

　　在《巴塞爾新資本協議》中對于操作風險，商業銀行采用( )計算方法。

　　A 標準法

　　B 內部模型法

　　C 內部評級高級法

　　D 高級計量法

　　E 基本指標法

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]在《巴塞爾新資本協議》中對三大風險加權資產規定了不同的計算方法：(1)對于信用風險資產，商業銀行可以采用標準法、內部評級初級法和內部評級高級法計算。(2)對于市場風險，商業銀行可以采用標準法或內部模型法計算。(3)對于操作風險，商業銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法計算。

　　第10題

　　商業銀行戰略風險管理的益處主要有( )。

　　A 對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失

　　B 吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　C 避免因贏利能力出現大幅波動而導致的流動性風險

　　D 優化經濟資本配置，并降低資本使用成本

　　E 強化內部控制系統和流程

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]商業銀行戰略風險管理的諸多益處：(1)比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件。(2)全面、系統地規劃未來發展，有助于將風險挑戰轉變為成長機會。(3)對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失。(4)避免因贏利能力出現大幅波動而導致的流動性風險。(5)優化經濟資本配置，并降低資本使用成本。(6)強化內部控制系統和流程。(7)避免附加的強制性監管要求，減少法律爭議/訴訟事件。

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