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　　>>>2018年初級銀行從業資格《風險管理》必做試題匯總

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　　一、單項選擇題.以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求.請選擇相應選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)

　　1、 資產的(　　)是構成資產合約時正式的賬面價值,是以公認的會計準則為計量依據的資產價值表現形式。

　　A.實際價值　　B.名義價值　　C.市場價值　　D.內在價值

　　2、下列關于信用風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

　　B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中

　　C.衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　3、下列不屬于商品價格風險的是()。

　　A.農產品　　B.礦產品　　C.股票　　D.黃金

　　4、 銀行的流動性風險與(　　)沒有關系。

　　A.資產負債期限結構　　B.資產負債幣種結構　　C.資產負債分布結構　　D.資產負債類別結構

　　5、 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性也會(　)。

　　A.增強　　B.減弱　　C.不變　　D.無關

　　6、一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，澳大利亞元多頭100，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280.用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為()。

　　A.200　　B.400　　C.700　　D.850

　　7、在商業銀行的經營過程中，()決定其風險承擔能力。

　　A.資本規模和商業銀行的盈利水平 　　B.資產規模和商業銀行的風險管理水平

　　C.資本金規模和商業銀行的風險管理水平　　D.資本金規模和商業銀行的盈利水平

　　8、 商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于(　　)的風險管理策略。

　　A.風險對沖　　B.風險分散　　C.風險轉移　　D.風險補償

　　9、 下列情況會引發基準風險的是(　)。

　　A.利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈

　　B.利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率較穩定

　　C.利息收入和利息支出依據不同的基準利率，兩種利率變動一致

　　D.利息收入和利息支出依據不同的基準利率，兩種利率不同步變化

　　10、 管理層素質屬于(　)指標。

　　A.品質類指標　　B.技術類指標　　C.實力類指標　　D.環境類指標

　　11、 (　　)是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法，即對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口，然后對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經濟價值產生的影響。

　　A.久期分析　　B.敏感分析　　C.缺口分析　　D.彈性分析

　　12、假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為()。

　　A.30%　　B.40%　　C.45%　　D.50%

　　13、假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣,可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為()。

　　A.15%　　B.12%　　C.45%　　D.25%

　　14、 (　　)賦予其購買者在期權到期日或到期日之前的任一時間以固定的價格出售標的資產的權利。

　　A.看漲期權　　B.買入期權　　C.期權合約　　D.看跌期權

　　15、 在銀行的組織架構中，(　)負責執行董事會核準的法律風險管理體系。

　　A.董事會　　B.高級管理層　　C.監事會　　D.法律風險管理部門

　　16、假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為5%，標準差為0.03的正態分布，則一個月后該股票的股價增長率落在()區間的概率約為68%。

　　A.(0，6%)　　B.(2%，8%)　　C.(2%，3%)　　D.(2.2%，2.8%)

　　17、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失部分的補償，屬于(　　)的風險管理方法.

　　A.風險對沖　　B.風險分散　　C.風險規避　　D.風險轉移

　　18、 (　　)是由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。

　　A.市場風險　　B.操作風險　　C.流動性風險　　D.國家風險

　　19、對于巨大的災難性損失，商業銀行通常采用()來轉移。

　　A.提取損失準備金　　B.資本金　　C.保險手段　　D.沖減利潤

　　20、 下列關于商業銀行流動性風險的描述中，錯誤的是

　　A.流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

　　B.當商業銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現資產獲取足夠的資金

　　C.相對于信用風險、市場風險和操作風險而言，流動性風險涉及的范圍比較窄，是一維的風險

　　D.若商業銀行的大量債權人在某一時刻同時要求兌現債權，銀行就可能面臨流動性危機

　　21、 與綜合發現風險報告不同，專項風險報告主要是(　　)。

　　A.對常規信息進行定期報告　　B.至少每年準備一次

　　C.僅對影響信用機構的重大風險事件進行報告　　D.定期報告

　　22、商業銀行的內部控制的主要原則是( )。

　　A.全面、合理、公正、有序的原則　　B.全面、審慎、有效、獨立的原則

　　C.全面、謹慎、有效、合理的原則　　D.全面、審慎、高效、方便的原則

　　23、 以下不屬于商業銀行經營三原則的是(　　)

　　A.盈利性　　B.安全性　　C.流動性　　D.均衡性

　　24、 下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是(　　)。

　　A.董事會負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程

　　B.高級管理層是商業銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任

　　C.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

　　D.風險管理部門從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作

　　25、 商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了(　)

　　A.久期缺口　　B.現金缺口　　C.融資缺口　　D.信貸缺口

　　26、 操作風險損失是按照通用會計準則被反映在銀行財務報表上的財務損失，包括(　　)。

　　A.機會成本　　B.損失挽回　　C.與該操作風險事件有聯系的成本支出

　　D.為避免后續操作風險損失而采取措施所帶來的相關成本

　　27、 下列工具中不能用來衡量資產組合對宏觀經濟變動和發生非正常事件情況下的變化的是(　　)。

　　A.統計模型　　B.壓力測試　　C.情景分析　　D.歷史模擬

　　28、 下列理論中，屬于負債風險管理模式的是(　　)。

　　A.真實票據論　　B.轉換能力理論　　C.存款理論　　D.預期收入理論

　　29、 錯誤監控/報告是容易引起操作風險的內部流程因素之一。它指商業銀行監控/報告流程不明確、混亂，負責監控/報告的部門職責不清晰，有關數據不全面、不及時、不準確，造成未履行的匯報義務或者(　　)不準確。

　　A.匯報義務　　B.監管職責　　C.操作規范　　D.風險管理

　　30、 (　　)是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。

　　A.方差　　B.標準差　　C.協方差　　D.均方差

　　31、 根據ERM框架，三個維度分別是指(　)。

　　A.企業的目標，企業的各個層級，全面風險管理要素　　B.企業的目標，全面風險管理要素，企業的各個層級

　　C.企業的各個層級，企業的目標，全面風險管理要素　　D.全面風險管理要素，企業的目標，企業的各個層級

　　32、( )是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。

　　A.監事會　　B.高級管理層　　C.董事會　　D.風險管理部門

　　33、 商業銀行應當估算所持有的(　)，將其與預期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。

　　A.存在嚴重問題的信貸資產　　B.銀行的房產　　C.在子公司的投資　　D.可迅速變現資產量

　　34、 內部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權證和房產證丟失引起的操作風險屬于哪一方面?(　　)

　　A.財務/會計錯誤　　B.文件合同缺陷　　C.錯誤監控/報告　　D.結算支付錯誤

　　35、 關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是(　　)。

　　A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包

　　B.通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任

　　C.雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業仍然承擔責任

　　D.過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患

　　36、 商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是(　)。

　　A.資產流動性風險　　B.負債流動性風險　　C.流動性過剩　　D.以上都不對

　　37、 假設某商業銀行利用內部模型計算出某投資組合的當期VaR為10萬美元，監管當局為該銀行設定的附加因子為0.5，則當期需要為該組合配置(　)市場風險監管資本才能滿足監管要求。

　　A.35萬美元　　B.10萬美元　　C.62.5萬美元　　D.5萬美元

　　38、 商業銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業銀行可以通過執行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于(　)。

　　A.風險轉移　　B.風險補償　　C.風險分散　　D.風險規避

　　39、 國家風險按可能導致風險的事故的性質或者按其形成原因可以分為(　　)。

　　A.經濟風險　　B.政治鳳險　　C.社會風險　　D.以上都是

　　40、 當久期缺口Dgap>0時,利率上升將導致銀行股權價值(　　)。

　　A.不變　　B.下降　　C.增加　　D.無法判斷

　　41、 某銀行2009年年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于2%，則該銀行次級類貸款余額最多為(　)億元。

　　A.200　　B.400　　C.600　　D.800

　　42、 (　　)是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

　　A .名義價值　　B.市場價值　　C.公允價值　　D.市值重估價值

　　43、 在信用風險資本計量的內部評級法初級法下，銀行采用合格凈額結算緩釋信用風險時，應在(　)的基礎上監測和控制相關的風險暴露。

　　A.多頭頭寸　　B.空頭頭寸　　C.凈頭寸　　D.總頭寸

　　44、 (　　)是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。

　　A.信用風險識別　　B.信用風險度量　　C.信用風險監測　　D.信用風險控制

　　45、 下列關于客戶評級與債項評級的說法，正確的是(　　)。

　　A.在某一時點，同一債務人可能有不同的客戶評級

　　B.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　C.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　D.債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

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