一、單項選擇題

　　1. B。P177　　2. D。P72「解析」對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源，故A選項說法不正確。信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項說法不正確。衍生產(chǎn)品因信用風險造成的損失一般小于其名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險不容忽視，故C選項說法不正確。交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失，故D選項說法正確。

　　3. D。　　4. D　P288　5. B　P298　6. C　　7. C。

　　8. B　P14　[解析]商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風險。

　　9. D　P163　解析： 作為單選題，答案要選最適合的。本題中考查基準風險，通過比較四個選項，就會判斷出D項是風險最大的，換句話說，如果其他選項都會發(fā)生基準風險的話，D的風險就必然發(fā)生，因此D是最適合選項。

　　10. A　P111,　11. A　P186.　12. B　　13. A　　14. D　P170.　15. B　P51.

　　16. B。　　17. B　P14.　18. B　P11　解析： 操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。 市場風險是由于市場價格波動而導致銀行表內、表外頭寸遭受損失的風險。流動性風險是無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。國家 風險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿與金融往來中，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。故選B。

　　19. C　　20. C　P11.　21. C　P128　解析： 專項風險報告主要是僅對影響信用機構的重大風險事件進行報告。故選C。

　　22. B。23. D　P4　24. C　P49　 C [解析]A是由高級管理層負責的;B說的是董事會;D說的是監(jiān)事會。

　　25. C ，P296　.　26. C　　27. D　　28. C　　29. A,P235　30. A，P28.

　　31. B　解析： 本題考查全面風險管理體系的相關知識點。觀察選項，四個選項不同之處就是在排列順序上。所以，我們需要按經(jīng)驗來對這三個維度進行排序。一般來說，目標是第一位的;另外，企業(yè)各個層級是最基層的，一般放在最后一個位置。考生可以這樣形象化記憶：“目標”為首，將“要素”貫穿到“各層級”中。

　　32. C　　33. D參考P287解析： 商業(yè)銀行應當估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。ABC三項屬于流動性最差的資產(chǎn)。

　　34. B　P235　　35. B　P257　解析：商業(yè)銀行對不良后果仍要承擔責任。

　　36. A　P287　37. A　　P211解析： 市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR.

　　38. A　　P16解析： A選項是將風險部分地轉移到擔保人的身上。風險補償是指用高的風險溢價來補償承擔高的風險。風險分散，多半是指多樣化投資。風險規(guī)避：不做業(yè)務，不承擔風險。

　　39. D　P312　40. B　P183　41. A　P114解析： 根據(jù)公式：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%，得到次級類貸款余額最多為200億元。

　　42. A　　43. C　P139　解析： 銀行采用合格凈額結算緩釋信用風險時，應持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風險，并在凈頭寸的基礎上監(jiān)測和控制相關的風險暴露。

　　44. C　P110　45. B　P103解析： 在某一時點，一個債務人只能有一個客戶評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級;客戶評級主要針對交易主體，其等級 主要由債務人的信用水平?jīng)Q定;債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。因此，A、C、D三項錯誤。故選B。

　　46. C，P140解析： 商業(yè)銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則，具體來說：①內部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與;②內部控制應當以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點，商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“內控優(yōu)先”的要求;③內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內部控制約束的權力，內部控制存在的問題應當能夠得到及時反饋和糾正;④內部控制的監(jiān)督、評價部門應當獨立于內部控制的建設、執(zhí)行部門，并有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道。

　　47. C　　48. A　P260　解析： 法人信貸業(yè)務包括法人客戶貸款業(yè)務、貼現(xiàn)業(yè)務、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務。

　　49. C　P14.50. C　51. C　P262.52. C,P182;　53. B　54. A　，P297解析： 商業(yè)銀行在短期內的借入資金需求=融資缺口+流動性資產(chǎn)。

　　55. D　P147;　56. B　P286;　57. A　P286解析：A「解析」流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險，故B選項說法正確。　　流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險，故C選項說法正確。商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權人同時要求兌現(xiàn)債權，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機，故D選項說法正確。

　　58. D　P307;　59. D　P115;　60. B　P273;　61. B　P72;　62. A　　P121解析： 關于系數(shù)，我們要求考生有這樣一個觀念：系數(shù)越大，相關性越大，受制約越多，風險就越大。所以，本題中A的行業(yè)盈虧系數(shù)，即使不確定這是怎么推導出來的，知道了系數(shù)的一般性質后，就可以做出選擇了。另外，我們可以排除其他選項，對一個行業(yè)來說，產(chǎn)銷率越高，說明供不應求，前景良好;利潤率越高，獲利能力強;資本積累率高，應對風險的能力就強。

　　63. C。　　64. D　P5;　65. A　　66. C　P78解析： 對貸款的保證人應考察的內容包括：①保證人的資格;②保證人的財務實力;③保證人的保證意愿;④保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系;⑤保證的法律責任。故選C。

　　67. B　P27　解析： 20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4%。68. D　P287　69. D　P74;　70. D　　71. C　P113;　72. D　　P230;　　73. D　　74. D　P143　解析： 預期損失是銀行可以預期的損失，既然可以預期估算出來，那么必然會用正常的經(jīng)濟收益來彌補這部分損失。　75. C　P279　76. A　P295;　77. A　P162;　78. B　　解析： 總收益=100×(1+10%)5=161(元)。故選B。

　　79. A　P303;　80. B　P135;　　81. C　P350;　82. B　P303;　83. C，解析： 董事會和高級管理層應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，不斷完善壓力測試程序。

　　84. C　　解析： 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于預期損失加上非預期損失。故選C。　　85. D,P334.　　86. B　P289;　87. D　P12;　88. D　　89. A

　　90. D　P110　解析： 信用風險監(jiān)測是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，是跟蹤已識別風險的發(fā)展變化情況，根據(jù)風險的變化情況及時調整風險應對計劃，并對已發(fā)生的風險及其產(chǎn)生的遺留風險和新增風險及時識別分析。信用風險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程。故選D。

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關

了解2018最新考試資訊

了解2018年核心考點

下載各科目歷年真題

了解銀行從業(yè)通關秘籍

銀行從業(yè)萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業(yè)考試"

　　相關推薦：

　　2018年銀行專業(yè)資格考試精選試題匯總（初中級）

　　2018銀行專業(yè)資格考試各科目復習知識點|講義匯總

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載

　　2018年銀行專業(yè)資格考試復習方法及備考經(jīng)驗匯總