第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 7 頁：多項選擇題參考答案

第 8 頁：判斷題參考答案

　　二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91流動性風險是( )長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　A. 信用風險

　　B. 匯率風險

　　C. 操作風險

　　D. 戰略風險

　　E. 聲譽風險

　　92下列關于情景分析法，說法正確的有( )

　　A. 情景分析是一種多因素分析方法

　　B. 情景分析中的情景包括基準情景

　　C. 情景分析中的情景包括最好的情景

　　D. 情景分析中的情景包括一般的情景

　　E. 情景分析中的情景包括最壞的情景

　　93在風險評估時，商業銀行通常使用標準化的損失數據收集模板收集數據，并遵循統一的損失數據收集流程與規范。損失數據收集的內容不包括( )

　　A. 損失的影響程度

　　B. 僅部分損失數額

　　C. 損失事件發生的時間、發生的單位信息

　　D. 總損失中收回部分信息

　　E. 損失事件發生的主要原因的描述信息定價

　　94以下哪些屬于商業銀行的柜臺業務?( )

　　A. 賬戶管理

　　B. 存取款

　　C. 現金庫箱

　　D. 會計核算

　　E. 賬務處理

　　95下列關于貸款轉讓的程序，說法正確的有( )

　　A. 第一步是對資產組合進行評估

　　B. 第二步是挑選出具有同性質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中

　　C. 第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風險

　　D. 第四步是雙方協商確定購買價格

　　E. 第五步是辦理貸款轉讓手續

　　96目前，使用廣泛的對企業信用分析的5Ps系統考查的因素包括( )

　　A. 個人因素

　　B. 資金用途因素

　　C. 還款來源因素

　　D. 保障因素

　　E. 企業前景因素

　　97商業銀行在進行操作風險評估過程中，所收集的損失數據應包括( )

　　A. 總損失數額信息

　　B. 損失事件發生時間

　　C. 損失事件發生單位信息

　　D. 總損失中收回部分信息

　　E. 損失事件發生的主要原因的描述信息

　　98市場風險內部模型的優點包括( )

　　A. 可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值(VaR值)來表示

　　B. 是一種能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法

　　C. 有利于進行風險監測和管理

　　D. 簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平

　　E. 涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

　　99商業銀行通常可以通過觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內部指標信號的指標有( )

　　A. 某項業務風險水平增加

　　B. 盈利水平下降

　　C. 資產過于集中

　　D. 資產質量下降

　　E. 所發行的股票價格下跌

　　100常用的評估流動性風險的方法包括( )

　　A. 流動性缺口分析

　　B. 現金流分析

　　C. 久期分析

　　D. 流動性比率/指標

　　E. 模糊評價法

　　101操作風險的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風險。

　　A. 外部欺詐

　　B. 失職違規

　　C. 員工的知識/技能匱乏

　　D. 內部欺詐

　　E. 核心員工流失

　　102根據期權標的物不同，期權可以分為( )

　　A. 股權期權

　　B. 利率期權

　　C. 貨幣期權

　　D. 黃金和其他商品期權

　　E. 美式期權

　　103商業銀行考查保證人的有效性應關注哪些方面?( )

　　A. 保證人的資格

　　B. 保證人的財務實力

　　C. 保證人的保證意愿

　　D. 保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系

　　E. 保證人的法律責任

　　104投資活動現金流人包括( )

　　A. 收回投資

　　B. 分得股利、利潤或取得債券利息收入

　　C. 長期資產

　　D. 銷售商品所收到的現金

　　E. 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到現金等

　　105期權的價值由哪幾部分組成?( )

　　A. 時間價值

　　B. 內在價值

　　C. 執行價格

　　D. 標的資產價格

　　E. 無風險利率

　　106戰略風險來自( )

　　A. 商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性

　　B. 商業銀行經營目標不能按時實現

　　C. 為實現戰略目標而制訂的經營戰略存在缺陷

　　D. 為實現目標所需要的資源匱乏

　　E. 整個戰略實施過程的質量難以保證

　　107在商業銀行風險管理組織中，高級管理層的主要職責包括( )

　　A. 負責執行風險管理決策

　　B. 負責審批風險管理的戰略、政策和程序

　　C. 制定風險管理的程序和操作規程

　　D. 及時了解風險水平及其管理狀況

　　E. 確保商業銀行具有足夠的人力、物力和恰當的組織結構、管理信息系統以及技術水平

　　108下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法，正確的有( )

　　A. 壓力測試必須有意義，且足夠審慎

　　B. 進行壓力測試的目標是要求商業銀行必須考慮最差的情形

　　C. 在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業銀行不必具有壓力測試過程

　　D. 除了一般的壓力測試，商業銀行必須進行信用風險壓力測試

　　E. 商業銀行可基于其所面臨的不同情形而開發不同的方法來符合壓力測試的要求

　　109商業銀行風險管理部門的職責包括( )

　　A. 監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額

　　B. 確保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構

　　C. 核準復雜金融產品的定價模型

　　D. 協助財務控制人員進行價格評估

　　E. 全面掌握商業銀行的整體風險狀況

　　110我國銀行監管領域所依托的主要法律包括( )

　　A. 《銀行業監督管理法》

　　B. 《中國人民銀行法》

　　C. 《商業銀行法》

　　D. 《行政許可法》

　　E. 《巴塞爾新資本協議》

　　111國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有( )

　　A. 傳統方法

　　B. 評級方法

　　C. 信用評分方法

　　D. 統計模型

　　E. 黑色預警法

　　112一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有( )

　　A. 利率水平提高

　　B. 擴張的貨幣政策

　　C. 借款人財務杠桿提高

　　D. 經濟轉入蕭條

　　E. 借款人收益波動性變大

　　113記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求?( )

　　A. 具有經高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B. 具有明確的交易市場秩序

　　C. 具有明確的頭寸管理政策

　　D. 具有明確的頭寸管理程序

　　E. 具有明確的持有目的

　　114銀行監管方法包括( )

　　A. 資本監管

　　B. 市場準入

　　C. 風險評級

　　D. 監督檢查

　　E. 外部審計

　　115下列關于債權評級和客戶評級的說法正確的有( )

　　A. 客戶評級主要針對交易主體

　　B. 它們反映了信用風險水平的兩個維度

　　C. 債權評級的水平由債務人的信用水平決定

　　D. 一個債務人的不同債項可以有不同的債權評級

　　E. 一個債務人可以有多個客戶

　　116以下屬于國內商業銀行流動性資產的是( )。

　　A. 庫存現金

　　B. 超額準備金

　　C. 一個月內到期的正常類貸款

　　D. 一個月內到期的債權

　　E. 長期公司債

　　117信用風險的主要形式包括( )

　　A. 結算風險

　　B. 流動性風險

　　C. 非系統風險

　　D. 違約風險

　　E. 國家風險

　　118　依照金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，國外商業銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發展階段，即(　)

　　A. 資產風險管理模式階段

　　B. 負債風險管理模式階段

　　C. 資產負債風險管理模式階段

　　D. 全面風險管理模式階段

　　E. 市場風險管理階段

　　119財務比率主要分為哪幾類?( )

　　A. 盈利能力比率

　　B. 負債比重比率

　　C. 效率比率

　　D. 杠桿比率

　　E. 流動比率

　　120以下對單一法人客戶進行的信用風險識別過程中，不屬于非財務因素分析的是( )

　　A. 管理層風險分析

　　B. 地區風險分析

　　C. 生產和經營風險分析

　　D. 微觀經濟分析

　　E. 自然環境分析

　　121巴塞爾委員會認為，應對操作風險的第一道防線是嚴格的內部控制。健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環節組成的有機體。從要素方面看，商業銀行的內部控制必須包括的要素是( )

　　A. 內部控制環境

　　B. 風險識別與評估

　　C. 內部控制措施

　　D. 監督與評價

　　E. 以上均是

　　122個人客戶第一還款來源調查的內容主要包括( )

　　A. 貸款用途

　　B. 主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性做出判斷

　　C. 主要收入來源為租金收入的，應檢查其提供的財產情況

　　D. 是否以價值穩定、易變觀的財產作為抵(質)押物

　　E. 信用情況

　　123商業銀行的經營原則有( )

　　A. 安全性

　　B. 約束性

　　C. 流動性

　　D. 效益性

　　E. 規模性

　　124商業銀行業務部門降低貸款組合風險暴露的主要方法包括( )

　　A. 對質量較差貸款予以關注，發現可收回的貸款，減少其額度占用

　　B. 利用銀團貸款或其他聯合貸款等形式降低對某一特定行業或關聯借款人的授信集中度

　　C. 在貸款二級市場上出售貸款

　　D. 購買其他銀行的優質貸款

　　E. 對貸款進行資產證券化

　　125在信用風險資本計量的內部評級法初級法下，合格保證的范圍包括( )

　　A. 豐權

　　B. 公共企業

　　C. 外部評級為B級的法人

　　D. 沒有外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A級的自然人

　　E. 沒有外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A級以下的法人

　　126巴塞爾委員會對實施高級計量法提m的具體標準包括( )等方面。

　　A. 資格要求

　　B. 定性標準

　　C. 定量標準

　　D. 內部數據要求

　　E. 外部數據要求

　　127國家風險的基本特征有( )

　　A. 發生在國內經濟金融活動中

　　B. 發生在國際經濟金融活動中

　　C. 只有政府和商業銀行可能遭受國家風險帶來的損失

　　D. 不論是政府、商業銀行、企業，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失

　　E. 受行業影響較大

　　128巴塞爾委員會在《有效銀行監管的核心原則》中，要求銀行監管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業銀行實施檢查，其達到的目的包括( )

　　A. 評估其從商業銀行收到報告的精確性

　　B. 評價商業銀行總體經營情況

　　C. 評價商業銀行各項風險管理制度

　　D. 評價銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度

　　E. 評價管理層的能力

　　129KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括( )

　　A. 貸款承諾的利息

　　B. 與貸款相同期限的零息國債的收益率

　　C. 貸款的違約回收率

　　D. 貸款期限

　　E. 借款企業的市場價值

　　130下列選項中，屬于商業銀行市場風險控制手段的有( )

　　A. 壓力測試

　　B. 交易限額管理

　　C. 風險限額管理

　　D. 止損限額管理

　　E. 市場風險對沖

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