參考答案

　　1.B

　　解析：B【解析】《商業銀行資本覓足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包括的是交易對手的違約風險。故選B

　　2.A

　　解析：A【解析】CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、違約客戶累計百分比為縱軸分別做出三條曲線

　　3.C

　　解析：C【解析】Altman的Z基本模型所關注的因素包括：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性

　　4.A

　　解析：A【解析】項目融資是一般的公司貸款業務，所以屬于商業銀行業務

　　5.D

　　解析：D【解析】經濟和市場狀況的較大變動、新的監管機構的建議、年度進行業務計劃和預算、高級管理層決定的戰略重點的變化都是信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的，所以A、B、C項正確，D選項錯誤

　　6.C

　　解析：C【解析】易變負債越高，負債無法全部還上的風險就越大，流動性風險也就越大。其他選項指標越高，風險越小

　　7.A

　　解析：A【解析】對商業銀行而言，企業的行業風險和企業風險屬于系統風險。系統風險是指由于某種因素的影響和變化，導致股市上所有股票價格的下跌。從而給股票持有人帶來損失的可能性。故選A

　　8.C

　　解析：C【解析】當外債總額與國民生產總值之比為15%～25%時，是一般國家外債負擔的比率，高于這個比率則說明該國家的外債負擔過重

　　9.B

　　解析：B【解析】管理安全是網絡安會真正得以維系的重要保證，銀行系統安全制度的制定，國家法律、法規的宣傳，以及提高企業人員的整體網絡安全意識都是管理安全十分重要的環節。故選B

　　10.C

　　解析：C【解析】風險的一種定義強調了風險表現為不確定性;而另一種定義則強調風險表現為損失的不確定性。

　　11.D

　　解析：D【解析】在商業銀行的經營過程中，資本金的規模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產負債表上就是股東權益，資產則是股東權益加負債，兩者相比，資本金更能體現銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產和資本金的規模，不如風險管理水平和資本金規模更直接地作用于銀行承擔風險的能力

　　12.D

　　解析：D【解析】測量主權風險評級中決定因素的變量是人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經濟發展指標、違約率指標等8個變量

　　13.B

　　解析：B【解析】核心負債比率屬于商業銀行流動性監管核心指標

　　14.D

　　解析：D【解析】從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，最終到達董事會和高級管理層的三級管理方式。故D選項符合題意，A、B、C選項不符合題意

　　15.B

　　解析：B【解析】A項中，風險可完全消除的表述是錯誤的。C項中，風險轉移既可以降低非系統風險，也可以轉移部分系統風險，只能降低非系統風除的策略是風險分散。D項中，風險規避就是不做業務，不承擔風險，并沒有保險規避或非保險規避的說法，只有保險轉移和非像險轉移的說法

　　16.A

　　解析：A【解析】沒有風險是處于獨立狀態的，B不正確。C是由董事會和高級管理層負責的。D商業銀行要做的是無論戰略規劃成功與否，都要學習總結。

　　17.D

　　解析：D【解析】經濟資本是指商業銀行用于彌補非預期損失的資本。D項錯誤

　　18.C

　　解析：C【解析】缺151分析法計算到期資產和到期負債間的差額

　　19.A

　　解析：A【解析】資產的價值變化=-[資產加權平均久期×總資產初始值×利率變化量/(1+市場利率)]=-[6×l000

　　×(8.5%-8%)]÷(1+8%)≈-27.8(億元)。故選A。

　　20.A

　　21.D

　　解析：D【解析】產品設計缺陷是指商業銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在業務管理框架、權利義務結構、風險管理要求等方面存在不完善、不健全等問題。因此，選項D不是產品設計缺陷的表現

　　22.C

　　解析：C【解析】客戶評級的評價主體是商業銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率

　　23.C

　　解析：C【解析】結合現實，C項是大額存款機構，他們對于信用和利率都很敏感，因為本金龐大，利率的小變動都會引起利息的大變化

　　24.B

　　解析：B【解析】國家機關(除經國務院批準)，學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體、企業法人的分支機構和職能部門，均不得作為保證人。故選B

　　25.C

　　解析：C【解析】對集團法人客戶進行信用風險識別時，漢別頻率應當與額度授信周期一致。故選C

　　26.B

　　解析：B【解析】藍色預警法側重于定量分析，根據風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度，分為指數預警法和統計預警法。故選B

　　27.B

　　解析：B【解析】用經風險調整的業績評估方法(RAPM)比較，股本收益率(ROE)和資產收益率(ROA)兩項指標反映的是商業銀行短期效益，恰恰忽視的是長期的穩定性以及盈利情況。故選B

　　28.D

　　解析：D【解析】單一幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他

　　29.B

　　解析：B【解析】因為商業銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間做出艱難的選擇。商業銀行通常選擇在真正需要資金的時候借人資金

　　30.B

　　解析：B【解析】該業務收入加入了批發經紀業務，故首先排除D項;其題干中又提到了交易，因此B項正確

　　31.B

　　解析：B【解析]Credit Metrics模捌本質上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在持有期限內可能發生的最大損失。Credit Metrics模型的創新之處正是在于解決了計算非交易性資產組合VaR這一難題。

　　Credit Portfolio View模型直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移 概 率 的 變 化 ， 得 出 模 型 中 的 一 系 列 參 數 值 。 Credit Protfolio View模型比較適用于投機類型的借款人，因為該類借款人對宏觀經濟因索的變化更敏感。

　　Credit Risk+模型是根據針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。

　　KMV的Credit Monitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業與銀行的借貸關系視為期權買賣關系，借貸關系中的信用風險信息因此隱含在這種期權交易之中，從而通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率，即預期違約頻率

　　32.A

　　解析：A【解析】公正、公開、效率是銀行監管的三大原則

　　33.A

　　解析：A【解析】貸款定價中的風險成本是用來抵銷貸款預期損失。故選A。

　　34.D

　　解析：D【解析】商業銀行的流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險。流動性風險存在于資產業務、負債業務和表外業務中。故選D

　　35.C

　　解析：C【解析】國家風險主權評級是指依照一定的程序和方法對主權國家(地區)的政治、經濟和信用等級進行評定，并用一定的符號來表示評級結果。國家風險主權評級越低，融資成本越高。故C項錯誤

　　36.A

　　解析：A【解析】利率期限結構變化風險又稱為收益率曲線風險。期權性風險是一種越來越重要的利率風險，來源于銀行資產、負債和表外業務中所隱含的期權�；鶞曙L險是指在利息收人和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產、負債和表外業務的重新定價特征相似，但因其現金流和收益的利差發生了變化，也會對銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響。重新定價風險又稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，來源于銀行資產、負債和表外業務到期期限<就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)所存在的差異。故選A

　　37.B

　　解析：B【解析】套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進以后售出商品的價格進行保險的交易活動。套期保值利用的就是時間跨度，即期交易沒有這個功能。

　　38.A

　　解析：A【解析】當市場利率呈現逐步上升趨勢時，對商業銀行有利的資產負債的期限安排是利用長期負債為短期資產融資。故選A。

　　39.D

　　解析：D【解析】流動性比例=流動性資產余額/流動性負債余額×l00%;人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/人民幣各項存款期未余額×100%;核心負債比率=核心負債期末余額/總負債期末余額×100%，所以A、B、C選項均錯誤。流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產×l00%，所以D項正確

　　40.C

　　解析：C【解析】不確定性是不可完全消除的.故選C

　　41.A

　　解析：A【解析】當某序列具有趨勢特征時，相關性增大會增加風險。故選A。

　　42.D

　　解析：D【解析】該方法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法充分度量非線性金融工具的風險。故選D

　　43.A

　　解析：A【解析】現代風險分散化思想的重要基石是馬柯維茨的資產組合理論

　　44.A

　　解析：A【解析】商業銀行在實施內部市場風險管理時，計算經濟資本的公式為：市場風險經濟資本一乘數因子×V aR。故選A

　　45.A

　　解析：A【解析】市場準入是銀行監管的首要環節。故選A。

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