5.1.2流動性的度量和計算

　　1.流動性比率法——通過按照流動性高低劃分資產，計算各種流動性比率來評價銀行的流動性狀況

　　《商業銀行法》規定，存貸款比率75%，流動性資產和流動性負債比例不得超過25%

　　2.缺口分析法——計算到期的資產(流入資金)和到期負債(流出資金)之間的差額(前面幾章有分析)

　　3.壓力測試

　　5.1.3流動性風險的原因和預警

　　1.商業銀行流動性風險產生的原因

　　(1)資產負債結構不匹配，因為銀行在資金運作過程中，中長期貸款和投資占比重大，而相對的，融入資金往往是短期的

　　(2)市場因素導致銀行資產負債變化

　　(3)其他突發性因素

　　2.流動性風險的預警信號

　　(1)內部信號——主要包括銀行內部的有關風險、盈利和資產質量，及其他將對流動性產生中長期潛在影響的信號

　　(2)外部信號——主要包括第三方評價、銀行發行的股票、債券等的市場表現

　　(3)融資信號——主要包括銀行的負債穩定性和融資能力信號

　　5.1.4 傳統流動性風險管理辦法

　　分為三個層次

　　1.設立相應的指標，判斷流動性變化趨勢

　　(1)現金頭寸指標，(現金+應收存款)/總資產

　　(2)核心存款比例，銀行存款按穩定性分為核心存款(core deposit)和非核心存款(no core deposit)，非核心存款也稱為易變存款 (volatile deposit)

　　(3)貸款總額與總資產的比率

　　相對而言，貸款的流動性最差

　　貸款提供流動性的途徑：證券化和定期償付的本金、利息

　　(4)貸款總額與核心存款的比率

　　(5)流動資產與總資產的比率

　　流動資產是指到期期限短(不超過一年)，變現能力強的資產

　　(6)易變負債與總資產的比率

　　受利率等經濟因素影響較大的銀行資金來源，如大額定期存單、國外存款、回購協議下賣出債券等

　　(7)大額負債依賴度(large liability dependence)

　　large liability dependence=(大額負債-短期投資)/(盈利資產-短期投資)

　　以下指標，大銀行比小銀行的數據不利，但不能說明大銀行的流動性不足

　　2、3、4、6

　　2.計算一定時期銀行對流動性的需求量

　　(1)銀行負債流動性需求

　　敏感負債，對收益非常敏感，可能隨時提取，如證券業存款，銀行以流動資金形式儲備80%

　　脆弱資金，短期內提取的存款，如政府稅款、電力等能源費用收入，銀行儲備30%

　　核心存款，除極少部分外，不可能在一年內從銀行提取的資金，儲備15%

　　銀行負債流動性需求=0.8*(敏感負債-法定儲備)+0.3*(脆弱資金-法定儲備)+0.15*(核心存款-法定儲備)

　　(2)銀行總的流動性需求，在前一個需求的基礎上，加上貸款流動性需求，公式就是在前一個的基礎上加上1*新增貸款

　　3.根據現金流量表，計算一定時期內銀行預計流動性缺口

　　將銀行資金進行期限劃分，從而可以分期限計算各種期限下對銀行流動性的需求

　　預計流動性缺口=最好狀況的概率*最好狀況的預計頭寸剩余或不足+概率最大的狀況概率*概率最大的狀況預計頭寸剩余或不足+最壞狀況的概率*最壞狀況的預計頭寸剩余或不足