5.2 國家風險管理

　　就是一個主權國家處于某種原因，不愿或無力償還外國銀行的貸款本息，或因國際結算款項、投資收益等匯回受阻，給外國銀行造成經濟損失的可能性。

　　與一般商業風險的區別

　　(1)是與國家主權關系密切的風險

　　(2)存在于國際貿易中

　　(3)由不可抗拒的國外因素形成

　　(4)源于東道國的法律強制性，無法用合同條款免除

　　主要形式

　　(1)債務拒絕

　　(2)債務重組

　　5.2.1國家風險評級

　　1.商業銀行的國家風險評級可分為兩個層次

　　(1)對各國風險進行評級

　　(2)根據結果給予不同的交易額度

　　2.商業銀行的評級方法

　　(1)外部評級法

　　(2)內部評級法

　　5.2.2國家風險評估

　　1.國家風險的定性分析方法

　　(1)完全定性分析，指一種非固定格式的國家風險分析報告，分析內容隨國家而變化

　　(2)結構定性分析，指依據包括定義范圍和一些統計分析而寫出的標準格式的國家報告

　　(3)清單分析，清單分析為一張需要回答待評估國家風險的統計或問題表

　　2.國家風險定量分析

　　把估計一個國家履行債務、清償的能力的概率作為一套獨立變量或解釋變量的函數

　　(1)判別分析法——將給定的客體歸在幾個可選的總體中的一個

　　(2)LOGIT分析法——適用于國家的LOGIT方法是指是否對國家債務進行重新安排這一二元事件，重新安排國家債務的概率與幾個經濟變量有關

　　(3)因變量和顯著性解釋變量的選擇

　　三個主要的因果關系變量，標示債務負擔和外債狀況的變量組，標示流動性狀況的對外貿易變量組，國內經濟變量或指標組

　　5.2.3國家風險管理辦法

　　1.國家風險管理的基本原則

　　在國際投資中，國家風險的考察要優先于單個個體的信用考察，尤其是對發展中國家

　　2.設定國際基本風險限額

　　(1)對信貸國家設定放款最大百分比

　　(2)按資本額設定放款最大百分比

　　(3)按外債狀況設定放款最大百分比

　　(4)不預先設定，按實際個案情況決定信貸限額

　　3.國家風險控制

　　(1)尋求第三者保護

　　(2)采取銀團貸款方式

　　(3)貸款多元化

　　(4)風險自留

　　(5)采用金融衍生工具

　　(6)轉貸和債轉股方式