4.貸款組合信用風險識別

　　風險分散化，即將信貸資產分散于相關性較小或負相關的不同行業/地區/信用等級/業務領域的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的總體風險;與之相反，信貸資產過度集中于特定行業、信用等級或業務領域，將大大增加商業銀行的信用風險。

　　1). 宏觀經濟因素

　　2). 行業風險和區域風險

　　行業風險和區域風險同屬于系統性風險的表現形式。

　　5.客戶信用評級的基本概念和評級方法的內容

　　信用風險計量經歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型分析三個主要發展階段，商業銀行的內部評級應基于二維評級體系：一維是客戶評級，另一維是債項評級。

　　基本概念

　　客戶信用評級是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。客戶評級的評價主體是商業銀行，評級目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率(PD)

　　違約的定義

　　違約概率

　　違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的 較高者。巴塞爾委員會設定0.03%的下限是為了給風險權重新定下限，也是考慮到商業銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。

　　評級方法：

　　(1)專家判斷法

　　5Cs系統指：

　　品德(Character)l

　　資本(Capital)l

　　還款能力(Capacity)l

　　抵押(Collateral)l

　　經營環境(Condition)l

　　5Ps包括：個人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose Factor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業前景因素(Perspective Factor)。

　　駱駝(CAMEL)分析系統包括：資本充足性(Capital Adequacy)、資產質量(Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利水平(Earnings)流動性(Liquidity)。

　　專家系統的突出特點在于將信貸專家的經驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎，這種主觀性很強的方法/體系帶來的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性。

　　2)信用評分法

　　信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數值(得　分)來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。

　　信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定。

　　3)違約概率模型

　　違約概率模型分析屬于現代信用風險計量方法。其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的風險中性定價模型和死亡率模型

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