KTsa表示標準法計算的資本要求;

　　GI1-8表示8類產品線中各產品線過去3年的年均總收入;

　　B1-8表示由巴塞爾委員會設定的固定百分數。

　　巴塞爾委員會提出，為具備使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足如下條件：

　　①董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構;

　　②銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統;

　　③銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法。

　　5.2.3 高級計量法

　　高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。使用高級計量法需得到監管當局的批準，且一旦商業銀行采用了高級計量法，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。

　　業界比較流行的高級計量法主要有內部橫量法、損失分步法、以及記分卡等。

　　巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標準。

　　(1) 資格要求

　　(2) 定性標準。商業銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設計和實施商業銀行的操作風險管理框架。

　　(3) 定量標準。商業銀行在開發系統的過程中，必須有操作風險模型開發和模型獨立驗證的嚴格程序。

　　(4) 內部數據要求。無論用于損失計量還是用于驗證，商業銀行必須具備至少5年的內部損失數據。對初次使用高級計量法的商業銀行，允許使用3年的歷史數據。

　　(5) 外部數據要求。商業銀行的操作風險計量系統必須利用相關的外部數據，尤其是預期將會發生非經常性、潛在的嚴重損失時，商業銀行必須建立標準的程序，規定在什么情況下必須使用外部數據以及使用外部數據的方法。

　　(6) 業務經營環境和內部控制因素

　　5.3 操作風險評估與控制

　　5.3.1 風險評估與控制環境

　　1.公司治理

　　良好的公司治理目標：

　　①完善股東大會、董事會、監事會及其下設的議事和決策機構，建立議事規則和決策程序;

　　②明確董事會和董事、監事會和監事、高級管理層和高級經理人員在組織管理中的責任;

　　③建立獨立董事制度，對董事會討論事項發表客觀公正的意見;

　　④建立外部監視制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監督。

　　董事會、監事會和高級管理層及內部相關部門在防范和控制操作風險方面所承擔的職責。

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