6.對于歐式期權，下列說法正確的是( )。

　　A.股票價格上升，看漲期權的價值增加

　　B.執行價格越大，看跌期權價值越大

　　C.股價波動率增加，看漲期權的價值增加，看跌期權的期權價值減少

　　D.期權有效期內預計發放的紅利越多，看跌期權價值增加

　　7.下列有關期權價格影響因素中表述不正確的是( )。

　　A.到期期限越長，期權價格越高

　　B.股價波動率越大，期權價格越高

　　C.無風險利率越高，看漲期權價值越低，看跌期權價值越高

　　D.預期紅利越高，看漲期權價值越高，看跌期權價值越低

　　8.下列有關期權投資策略中表述不正確的是( )。

　　A.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入為執行價格

　　B.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入和最高凈損益

　　C.拋補期權組合鎖定了最高收入和最高收益

　　D.拋補期權組合鎖定了最高收入為期權價格

　　9.有一項看漲期權，標的股票的當前市價為20元，執行價格為20元，到期日為1年后的同一天，期權價格為2元，若到期日股票市價為23元，則下列計算正確的有( )。

　　A.期權空頭價值為-3元

　　B.期權多頭價值3元

　　C.買方期權凈損益為1元

　　D.賣方期權凈損失為-2元

　　10.對于買入看跌期權來說，投資凈損益的特點是( )。

　　A.凈損失不確定

　　B.凈損失最大值為期權價格

　　C.凈收益最大值為執行價格

　　D.凈收益潛力巨大

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