第五章 操作風險管理 考點自測解析

　　一、單項選擇題

　　1. 核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現(xiàn)?( )

　　A.缺乏足夠的后援/替代人員

　　B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　C.雇員福利支出增加

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　2. 失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列哪項活動屬于這一因素?( )

　　A.交易不報告

　　B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長

　　C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

　　D.有組織的勞工運動

　　3. 內(nèi)部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風險屬于哪一方面?( )

　　A.財務/會計錯誤

　　B.文件合同缺陷

　　C.錯誤監(jiān)控/報告

　　D.結(jié)算支付錯誤

　　4. 商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應持有的態(tài)度是( )

　　A.追求快速見效，無需考慮長期的效果

　　B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備

　　C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)全過程

　　D.可以超越本行業(yè)務要求，爭取一步到位，降低以后的成本

　　5. 在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是( )

　　A.政府新興的立法

　　B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動

　　C.極端組織的行動或政變

　　D.政府貨幣政策的改變

　　6. 巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排( )

　　A.經(jīng)濟資本 B.存款準備金

　　C.資本充足率 D.央行票據(jù)

　　7. 在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。 巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β因子等于18%?( )

　　A.商業(yè)銀行業(yè)務 B.資產(chǎn)管理

　　C.公司金融 D.零售經(jīng)紀

　　8. 使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴格的程序? ( )

　　A.信用風險模型和模型獨立控制

　　B.技術(shù)風險模型和模型獨立預測

　　C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作

　　D.操作風險模型和模型獨立驗證

　　9. 巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備( )年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A、至少3年 B、至少5年

　　C、至多5年 D、至多10年

　　10.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是( )部門的責任。

　　A、風險管理部門 B、監(jiān)事會

　　C、高級管理層 D、業(yè)務管理部門

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