三、判斷題

　　1. 無論操作人員故意與否，頭寸計價錯誤的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險。( )

　　2. 用基本指標法計算操作風(fēng)險配置資本時，如果某年的總收入為負值或0，分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。( )

　　3. 操作風(fēng)險也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風(fēng)險管理方案時必須考慮風(fēng)險管理的成本。( )

　　4. 可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風(fēng)險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導(dǎo)致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。( )

　　5. 操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的動態(tài)性是指實行實時管理，對損失數(shù)據(jù)的收集要實時進行，對以前的信息就無需更新了。( )

　　6. 使用高級計量法需得到監(jiān)管當局的批準，商業(yè)銀行采用了高級計量法，也可退回使用相對簡單的方法。( )

　　7. 巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標準，包括資格要求、定性標準、定量標準、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等。( )

　　8. 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理流程和計量系統(tǒng)不需要定期接受內(nèi)部和/或外部審計師的審計。( )

　　9. 任何操作風(fēng)險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會規(guī)定的操作風(fēng)險范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險分類數(shù)據(jù)。( )

　　10. 對于已反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低監(jiān)管資本時將其視為信用風(fēng)險損失，不計入操作風(fēng)險資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。

　　11. 保險是彌補操作風(fēng)險損失的重要方式，因此銀行無需對已有保險的項目再進行操作風(fēng)險的管理。( )

　　12. 提交給管理層的風(fēng)險報告中，關(guān)于風(fēng)險評估結(jié)果通常有風(fēng)險圖和風(fēng)險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。( )

　　13. 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理流程和計量系統(tǒng)必須定期接受內(nèi)部和/或外部審計師的審計，這些審計必須涵蓋業(yè)務(wù)部門的活動和操作風(fēng)險管理崗位情況。( )

　　14. 對于已反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低監(jiān)管資本時將其視為信用風(fēng)險損失，不計入操作風(fēng)險資本。( )

　　15. 內(nèi)部審計部門負責(zé)對商業(yè)銀行遵守法規(guī)情況以及董事會、高級管理層履行職責(zé)情況進行監(jiān)督，并通過審計等手段對本行的經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等內(nèi)容進行監(jiān)督。( )

　　16. 操作風(fēng)險識別與評估的主要方法包括流程圖、自我評估法和損失事件數(shù)據(jù)方法等。其中，運用最廣泛、方法最成熟的流程圖被稱為操作管理的三大基礎(chǔ)管理工具之一。( )

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