第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 7 頁：多項選擇題參考答案

第 8 頁：判斷題參考答案

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　　一、單項選擇題(共90題，合計45分)

　　1某銀行的資產狀況如下：正常類貸款余額為300億元、關注類貸款余額為100億元、次級類貸款余額為40億元、可疑類貸款余額為9億元、損失類貸款余額為1億元，則該銀行的不良貸款率為( )

　　A. 50%

　　B. 33%

　　C. 13%

　　D. 11%

　　2客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層面。

　　A. 單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B. 單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

　　C. 某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D. 單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　3　對于商業銀行而言，風險管理的一個重要內容就是對承擔的風險進行( )，在金融資產的定價中充分考慮風險因素，通過( )來索取風險回報。

　　A. 合理評估 評估

　　B. 合理評估 定價

　　C. 財務分析 定價

　　D. 合理定價 定價

　　4操作風險與內部控制自我評估常用的方法不包括( )

　　A. 流程分析法

　　B. 德爾菲法

　　C. 引導會議法

　　D. 隨機法

　　5以下關于交易賬戶的說法，正確的是( )

　　A. 計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規避外界的風險

　　B. 銀行對該賬戶的頭寸進行準確估值

　　C. 該賬戶中的項目通常按理想價格計價

　　D. 銀行的存貸款業務歸入交易賬戶

　　6全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )

　　A. 企業的資產規模

　　B. 企業的目標

　　C. 全面風險管理要素

　　D. 企業的各個層級

　　7商業銀行對外幣的流動性風險管理不包括( )

　　A. 將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行

　　B. 將最終的監督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行

　　C. 制訂各幣種的流動性管理策略

　　D. 制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃

　　8在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實質性意義。

　　A. 名義價值

　　B. 市場價值

　　C. 公允價值

　　D. 市值重估價值

　　9下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是( )

　　A. 債務人所處行業頒布新的環保標準

　　B. 銀行貸款利率提高

　　C. 債務人所在地區經濟下滑

　　D. 債務人投資項目發生重大損失

　　10下列不屬于審慎經營類指標的是( )

　　A. 成本收入比

　　B. 資本充足率

　　C. 大額風險集中度

　　D. 不良貸款撥備覆蓋率

　　11下列( )不是健康風險文化的內容。

　　A. 加強高級管理層的驅動作用

　　B. 樹立正確的貸款經營方式

　　C. 樹立正確的風險管理理念

　　D. 創建學習型組織，充分發揮人的主導作用

　　12對一些無法避免和轉移的風險采取一種現實的態度，是積極務實的，在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔所面臨的國家風險，就是( )

　　A. 風險自留

　　B. 風險分散

　　C. 風險抑制

　　D. 以上都是

　　13　張某向商業銀行申請個人住房抵押貸款，期限為l5年。該行在張某尚未來得及辦理各項權證的情況下，便提前向其發放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態。此情況應歸類為( )引起的操作風險。

　　A. 內部欺詐

　　B. 未授權交易

　　C. 信貸人員技能匱乏

　　D. 貸款流程執行不嚴

　　14在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指( )

　　A. 文件檔案的制訂、管理不善

　　B. 結算支付系統失靈或延遲

　　C. 銀行員工專業知識相對缺乏，無法為產品定價

　　D. 未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤

　　15下列關于資本的說法，正確的是( )

　　A. 經濟資本也就是賬面資本

　　B. 會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本

　　C. 經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金

　　D. 監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

　　16商業銀行所面臨的戰略風險可以細分為產業風險、技術風險、品牌風險等七類。下列屬于商業銀行面臨的項目風險的是( )

　　A. 我國金融業開放之后，行業競爭更加激烈

　　B. 銀行的信息系統安全性存在風險

　　C. 銀行缺乏獨特的品牌形象

　　D. 銀行產品開發失敗

　　17下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是( )

　　A. 當期權期限增加時，買方期權的價值會相應增加

　　B. 隨著波動率的增加，買方期權的價值會相應增加

　　C. 隨著波動率的增加，賣方期權的價值會相應減少

　　D. 當期權期限增加時，賣方期權的價值會相應增加

　　18商業銀行的信貸業務不應集中予同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這是基于( ) 的風險管理策略。

　　A. 風險對沖

　　B. 風險分散

　　C. 風險轉移

　　D. 風險補償

　　19內部欺詐是指( )

　　A. 商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險，主要包括因過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動

　　B. 員工故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失

　　C. 商業銀行員工由于知識、接能匱乏而給商業銀行造成的風險

　　D. 違反就業、健康或安全方面的法律或協議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失

　　20商業銀行( )的做法簡單地說就是“不做業務，不承擔風險”。

　　A. 風險轉移

　　B. 風險規避

　　C. 風險補償

　　D. 風險對沖

　　21使用高級計量法汁算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有( )嚴格的程序。

　　A. 違約風險模型和模型獨立控制

　　B. 技術風險模型和模型獨立預測

　　C. 系統風險模型和模型獨立操作

　　D. 操作風險模型和模型獨立驗證

　　22客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是( )

　　A. 金融損失和財務損失

　　B. 正常損失和非正常損失

　　C. 實際損失和理論損失

　　D. 經濟損失和會計損失

　　23下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是( )

　　A. 如果買方期權在某一時間執行，則其收益(不考慮期權費)為標的資產市場價格與期權執行價格的差額

　　B. 隨著標的資產市場價格上升，買方期權的價值增大

　　C. 隨著執行價格的上升，買方期權的價值減小

　　D. 買方期權持有者的最大損失是零

　　24健全完善我國商業銀行內部控制體系應當包括哪些內容?( )

　　A. 強化內控意識，樹立內控優先理念

　　B. 完善激勵約束機制

　　C. 提高內控制度的執行力

　　D. 以上都是

　　25

　　某公司2010年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元，2010年期初存貨為450萬元，2010年期末存貨為550萬元。則該公司2010年存貨周轉天數為( )天。

　　A. 19.8

　　B. 18.0

　　C. 16.0

　　D. 22.5

　　26

　　利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進行保值，當正向收益率變陡時，該10年期政府債券的市場價格( )

　　A. 上升

　　B. 下降

　　C. 無法判斷

　　D. 保持不變

　　27下列哪項不屬于流動性的基本要素?( )

　　A. 時間

　　B. 成本

　　C. 資產規模

　　D. 資金數量

　　28自我評估法的主要目標是( )

　　A. 鼓勵各級機構制定與業務戰略目標配套的評估機制

　　B. 鼓勵各級機構盡量降低風險，實現利益最大化

　　C. 鼓勵各級機構建立良好的操柞風險管理氛圍

　　D. 鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理

　　29黃金價格波動屬于( )

　　A. 期權性風險

　　B. 利率風險

　　C. 匯率風險

　　D. 商品價格風險

　　30當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性會( )

　　A. 增強

　　B. 減弱

　　C. 不變

　　D. 無關

　　31壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進行模擬和估計。

　　A. 模擬分析和事后檢驗

　　B. 敏感性分析和情景分析

　　C. 敏感性分析和事后檢驗

　　D. 風險價值和情景分析

　　32下列關于流動性比率指標的說法，不正確的是( )

　　A. 流動資產與總資產的比率越高，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強

　　B. 易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金

　　C. 對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常

　　D. 貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性風險

　　33下列不屬于商業銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析的是( )

　　A. 難以絕對控制商業銀行的敏感信息

　　B. 商業銀行無法形成長期的核心競爭力

　　C. 不利于商業銀行形成強大的定價能力

　　D. 將技術支持等風險管理職能外包給專業服務供應商

　　34針對單一客戶進行限額管理時，首先需要判斷該客戶債務承受能力，即確定客戶的( )

　　A. 最高債務承受額

　　B. 最低債務承受額

　　C. 平均債務承受額

　　D. 正常債務承受額

　　35根據監測和分析商業銀行所發行的債券和票據在( )的成交量和成交價格，能夠對商業銀行的風險狀況做出判斷，進而決定存款的額度和去向。

　　A. 一級市場

　　B. 二級市場

　　C. 三級市場

　　D. 四級市場

　　36外部審計與信息披露的關系中，除了有利于提高信息披露質量外，還有利于( )

　　A. 提高我國商業銀行的競爭能力

　　B. 進一步完善信息披露的監控機制

　　C. 改進我國商業銀行信息披露

　　D. 提高審計效率

　　37從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業務部門)的收入和獎金應當以( )為參照基準。

　　A. 風險價值

　　B. 經濟增加值

　　C. 經濟資本

　　D. 市場價值

　　38A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )

　　A. 債券A的久期大于債券B的久期

　　B. 債券A的久期小于債券B的久期

　　C. 債券A的久期等于債券B的久期

　　D. 無法確定債券A和B的久期大小

　　39商業銀行的監管資本等于( )

　　A. 預期損失

　　B. 非預期損失

　　C. 預期損失加上非預期損失

　　D. 以上都不是

　　40商業銀行的資產主要是( )

　　A. 固定資產

　　B. 非流動資產

　　C. 金融資產

　　D. 無形資產

　　41按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可以分為( )

　　A. 公共客戶和私人客戶

　　B. 法人客戶和個人客戶

　　C. 單一法人客戶和集團法人客戶

　　D. 企業類客戶和機構類客戶

　　42現代金融理論的發展和新的風險評估技術為風險管理提供了有力的支持，下列關于現代金融理論和風險評估技術的說法，錯誤的是( )

　　A. 1990年諾貝爾經濟學獎得主哈瑞.馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現代風險分散化思想的重要基石

　　B. 威廉.夏普在1964年的論文中提出了資本資產定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統風險和非系統風險的定性關系

　　C. 1973年，費雪.布萊克、麥隆.舒爾茨、羅伯特.默頓成功推導出歐式期權定價的一般模型

　　D. 《巴塞爾新資本協議》提倡應用VaR方法計量信用風險

　　43方差協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象的是()

　　A. 方差協方差法和歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C. 方差協方差法和蒙特卡洛模擬法

　　D. 方差協方差法、歷史模擬法裥蒙特卡洛模擬法

　　44巴塞爾委員會認為控制內部風險的最好辦法是( )

　　A. 資本約束

　　B. 內部控制

　　C. 外部監督

　　D. 以上都不是

　　45公司治理是現代商業銀行穩健運營/發展的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業銀行治理結構中，“將風險管理系統轉化為具體的政策、程序和步驟，便予貫徹落實”，是( )的責任。

　　A. 風險管理部門

　　B. 監事會

　　C. 高級管理層

　　D. 業務管理部門

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