第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 7 頁：多項選擇題參考答案

第 8 頁：判斷題參考答案

　　二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91內部流程引起的操作風險主要包括哪幾方面?( )

　　A. 財務/會計錯誤

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 產品設計缺陷

　　D. 交易/定價錯誤

　　E. 錯誤監控/報告

　　92收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示( )

　　A. 資產的不同市場價值

　　B. 資產的各到期期限

　　C. 對應的收益率

　　D. 資產的現值

　　E. 資產的當期收益率

　　93利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為

　　( )

　　A. 重新定價風險

　　B. 收益率曲線風險

　　C. 基準風險

　　D. 股票價格風險

　　E. 流動性風險

　　94為了避免風險在地區、產品、行業和客戶群的過度集中，商業銀行可以采取下列哪些全新的風險管理技術和方法來防范和轉移種類風險?( )

　　A. 人員培訓

　　B. 總體組合限額

　　C. 資產證券化

　　D. 信用衍生產品

　　E. 授信集中度限額

　　95下列不屬于商業銀行風險管理“三道防線”的有( )

　　A. 前臺業務人員

　　B. 內部審計部門

　　C. 外部監督機構

　　D. 財務控制部門

　　E. 風險管理職能部門

　　96

　　面對當前復雜多變的全球經濟、金融格局，各國政府及監管機構應進一步加強并深化銀行監管，其原因是( )

　　A. 銀行業為各行業廣泛提供金融服務

　　B. 銀行普遍存在通過擴大資產規模來增加利潤的發展沖動

　　C. 存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的

　　D. 風險是銀行體系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和經營風險獲得收益

　　E. 外部宏觀經濟、行業、區域等風險因素的變化將對銀行經營及未來發展產生深遠影響

　　97下列哪些情形能使銀行失去流動性?( )

　　A. 提高準備金比率

　　B. 存款額下降

　　C. 經營管理失當

　　D. 衍生品交易中遭受巨額損失

　　E. 公眾對銀行體系失去信心

　　98我國監管當局出臺的貸款分類包含( )這樣幾個等級的貸款。

　　A. 正常

　　B. 關注

　　C. 次級

　　D. 可疑

　　E. 損失

　　99商業銀行通常是采用( )的方式來應對和吸收預期損失。

　　A. 提取損失準備金

　　B. 沖減利潤

　　C. 分散

　　D. 轉移

　　E. 規避

　　100以下關于缺口分析的正確陳述是( )

　　A. 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口

　　B. 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口

　　C. 當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口

　　D. 當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　E. 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　101權利質押的范圍包括( )

　　A. 匯票

　　B. 支票

　　C. 本票

　　D. 債券

　　E. 存款單

　　102對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業銀行通常采用的手段的有( )

　　A. 提取損失準備金

　　B. 沖減利潤

　　C. 保險手段

　　D. 資本金

　　E. 核心資本

　　103組合層面的風險識別應當關注( )

　　A. 銀行客戶是否過度集中于某個地區

　　B. 銀行客戶是否過度集中于某個行業

　　C. 銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢

　　D. 銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境出現改善

　　E. 宏觀經濟因素

　　104總收益互換的構成要素包括( )

　　A. 投資者承擔標的資產的所有風險和現金流

　　B. 銀行支付標的資產的所有收益

　　C. 投資者反過來要支付相應的融資成本

　　D. 可以采取食物或現金交割的方式

　　E. 投資者承擔標的資產價格變動的所有風險

　　105以下各項屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動的是( )

　　A. 外幣存款

　　B. 外幣貸款

　　C. 外幣債券投資

　　D. 外匯遠期的買賣

　　E. 跨境投資

　　106保證法律責任一般包括( )

　　A. 部分責任保證

　　B. 連帶責任保證

　　C. 一般責任保證

　　D. 全部責任保證

　　E. 完全責任保證

　　107下列各項所述情形，債務人可被視為違約的是( )

　　A. 某借款企業申請破產，由此將延期償還欠款

　　B. 某借款企業已破產，由此將不歸還欠款

　　C. 某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D. 某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現

　　E. 銀行同意對某借款企業的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少

　　108下列關于VaR的描述正確的有( )

　　A. 風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化可能對某項資金頭寸

　　、資產組合或機構造成的潛在的最大損失

　　B. 風險價值是以概率百分比表示的價值

　　C. 如果模型的使用者是經營者本身，則時間的間隔取決于其資產組合的特性;如果資產組合變動頻繁，時間間隔應該短，反之時間間隔就應該長

　　D. 風險價值并非是指實際發生的最大損失

　　E. VaR的計算涉及兩個因素的選取：置信水平、持有期

　　109

　　以風險為本的監管框架是由若干個相互銜接的具體監管步驟組成的、不斷循環往復的監管流程，除了規劃監管行動和風險評估，其他的流程有( )

　　A. 了解機構

　　B. 準備風險為本的現場檢查

　　C. 對監管結果匯總報告

　　D. 實施風險為本的現場檢查并確定評級

　　E. 監管措施、效果評價和持續的非現場監測

　　110關于國家風險主權評級的以下說法，正確的有( )

　　A. 它指各國直接或間接影響債務人履行其對外償還義務的能力和意愿的測量和排名

　　B. 涉及一國政治、經濟、文化、國防等多方面的內容

　　C. 主權風險分析是一個動態的過程

　　D. 解釋主權評級的模型需要動態調整

　　E. 對于主權評級需要的更多是經驗判斷，而非計量技術，所以與銀行、公司評級相比，它簡單得多

　　111商業銀行戰略風險管理的益處主要有( )

　　A. 對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失

　　B. 吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　C. 避免因贏利能力出現大幅波動而導致的流動性風險

　　D. 優化經濟資本配置，并降低資本使用成本

　　E. 強化內部控制系統和流程

　　112聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便在危機情況下為商業銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括( ).

　　A. 提高發言人的溝通能力

　　B. 提高解決問題的能力

　　C. 危機現場處理

　　D. 制定戰略性的危機溝通機制

　　E. 模擬訓練和演習

　　113現場檢查的重點內容有( )

　　A. 市場風險敏感度

　　B. 業務經營的合法合規性

　　C. 資產質量

　　D. 管理水平和內部控制

　　E. 風險狀況和資本充足性

　　114最常用的組合限額設定維度主要有( )

　　A. 擔保

　　B. 產品

　　C. 行業

　　D. 抵押

　　E. 風險等級

　　115記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括( )

　　A. 設置頭寸限額并進行監控

　　B. 交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

　　C. 交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價

　　D. 按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

　　E. 根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監控

　　116個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括( )

　　A. 經銷商風險

　　B. 借款人的經濟財務狀況惡化的風險

　　C. 由于房產價值下跌導致超額押值不足

　　D. 假按揭風險

　　E. 國家干預房價

　　117我國商業銀行信用風險監管指標包括( )

　　A. 不良資產率

　　B. 不良貸款撥備覆蓋率

　　C. 預期損失率

　　D. 貸款損失準備充足率

　　E. 不良貸款率

　　118利率敏感度可分為( )

　　A. 利率損失敏感度

　　B. 利率收益敏感度

　　C. 資產負債市值的利率敏感度

　　D. 利差敏感度

　　E. 期望利率敏感度

　　119在流動性比例中，流動性負債包括( )

　　A. 一個月內到期的同業往來凈額(負債方)

　　B. 一個月內到期的各種已發行的債券和票據

　　C. 一個月內到期的中央銀行借款

　　D. 一個月內到期的應付款

　　E. 活期存款(不含財政性存款)

　　120利率互換的主要作用不包括( )

　　A. 規避貨幣匯率風險

　　B. 規避利率風險

　　C. 根據交易雙方各自的比較優勢，有效降低各自融資成本，實現雙贏

　　D. 減少違約風險

　　E. 增加融資渠道

　　121銀行進行消極重組的情況具體包括( )

　　A. 債務人無力償還而逃避還款

　　B. 債務人無力償還而借新還舊

　　C. 合同條款變更導致債務規模下降

　　D. 債務人無力償還而導致的展期

　　E. 債務人企業運營不利導致銷售能力下降

　　122經濟合作與發展組織的公詡治理準則，洽理結構框架應當做到( )

　　A. 有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制

　　B. 維護股東的權利，確保小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇

　　C. 確認利益相關者的合法權利

　　D. 保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息

　　E. 確保董事會對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監管

　　123下列關于信用風險監測的說法，正確的是( )

　　A. 是風險管理流程中的重要環節

　　B. 是一個動態、連續的過程

　　C. 風險監測包含兩個層面的內容

　　D. 根據風險的變化情況及時調整風險應塒計劃

　　E. 在貸款決策前預見風險并采取預案措施

　　124信貸資產證券化目前主要可以分為( )

　　A. 資產支持債券

　　B. 住房抵押貸款證券

　　C. 消費貸款支持證券

　　D. 企業貸款支持證券

　　E. 其他貸款支持證券

　　125下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的是( )

　　A. 在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率RAROC

　　B. 在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據

　　C. 在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

　　D.以監管資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　E. 使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

　　126操作風險可以分為七種表現形式，其中包括( )

　　A. 就業制度和工作場所安全事件

　　B. 信息科技系統事件

　　C. 客戶、產品和業務活動事件

　　D. 實物資產損壞

　　E. 外部欺詐

　　127商業銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則?( )

　　A. 審貸分離原則

　　B. 統一考慮原則

　　C. 展期重審原則

　　D. 責任到人原則

　　E. 追蹤審核原則

　　128下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的是( )

　　A. 貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

　　B. 將信貸資產分散于相關性較小的行業或地區的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的總體風險

　　C. 將信貸資產分散于負相關的行業或地區的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的總體風險

　　D. 相對于單筆貸款業務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統性風險因素

　　E. 貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性

　　129商業銀行信息系統包括主要面向客戶的業務處理系統和主要供內部管理使用的管理信息系統。在操作風險管理中， 信息系統的主要作用包括( )

　　A. 支持風險評估

　　B. 建立損失數據庫

　　C. 生成風險應急方案

　　D. 預測風險發生概率

　　E. 建立資本模型

　　130可用來簡化協方差矩陣的方法的是( )

　　A. 對角線模型

　　B. 因子模型

　　C. 歷史模擬法

　　D. 解析模型

　　E. 仿真模型

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