三、判斷題(共15題，合計15分)

　　131Credit Risk+模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。( )

　　132違約概率是事后檢驗的結(jié)果。( )

　　133馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用

　　134現(xiàn)在，商業(yè)銀行危機管理主要采用“化敵為友”方法，以降低利益持有者或公眾的持續(xù)對抗反應(yīng)。 ( )

　　135過高的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率有利于企業(yè)長期發(fā)展。 ( )

　　136在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。 ( )

　　137商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。( )

　　138銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負(fù)債的信用風(fēng)險。 ( )

　　139利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該l0年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會下降。 ( )

　　140貸款五級分類主要用于貸前審批。 ( )

　　141國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是RAPN。( )

　　142商業(yè)銀行通常采用定期自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施。 ( )

　　143內(nèi)部審計部門可以為商業(yè)銀行提供最直接的第一手資料和記錄。 ( )

　　144計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。( )

　　145有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。 ( )

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