文章責編：zhaoyi
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第二節 期貨的套期保值與套利
一、期貨的套期保值
(一)套期保值基本概念與原理
1、同品種的期貨價格走勢與現貨價格走勢一致;
2、隨著期貨合約到期日的臨近，現貨與期貨價趨向一致;
(二)套期保值方向
1、買進套期保值
2、賣出套期保值
(三)基差對套期保值效果的影響
基差—某一指定地點的同一種商品現貨價格在同一時刻與期貨合約價格的差額。
現貨保值的盈虧取決于基差的變動。如果基差不變，則套期保值目標實現。
(四)股指期貨套期保值交易
1、套期保值時機
2、規避工具的選擇
3、期貨合約數量的確定
(五)套期保值的原則
反向、同品、等值、同時
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