課堂習(xí)題

　　1、采用無套利均衡分析技術(shù)的要點(diǎn)是(D)

　　A、舍去稅收　B、動(dòng)態(tài)復(fù)制 C、靜態(tài)復(fù)制　D、復(fù)制證券的現(xiàn)金流特性與被復(fù)制證券的現(xiàn)金流特征完全一致。

　　2、關(guān)于套利的正確說法是(B)：

　　A、盈虧取決于時(shí)點(diǎn)的價(jià)格變化　B、獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵是價(jià)差的變化　D、屬于單項(xiàng)投機(jī)

　　3、(A B D)都采用了套利定價(jià)技術(shù)。

　　A、資本資產(chǎn)定價(jià)理論　B、套利定價(jià)理論 C、市盈率定價(jià)理論　D、布萊克期權(quán)定價(jià)理論

　　4、敏感性法、波動(dòng)性法的缺陷是(A B C)

　　A、不能回答有多大的可能性產(chǎn)生損失B、無法度量不同市場(chǎng)中的總風(fēng)險(xiǎn)　C、不能將各個(gè)不同市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)加總D、都是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

　　5、現(xiàn)有的大多數(shù)金融工具或金融產(chǎn)品都有其特定的結(jié)構(gòu)形式與風(fēng)險(xiǎn)特性。(對(duì))

　　6、套期保值不能規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)。(錯(cuò))