2.1.3 集團客戶風險識別

　　1.集團客戶識別與分類

　　(1)識別

　　被直接控制

　　共同被第三方控制

　　主要投資人(控制10%及以上)、高管層或與其關系密切家庭成員共同直接控制或間接控制

　　對關聯方的財務和經營政策有重大影響

　　自然人的股權比例應該與其親屬的合并計量

　　控制的含義：50%及以上的權益資本、50%及以上的表決權、有權任免多數董事

　　重大影響的含義：20%及以上的表決權股份、董事會有代表、互相交換管理人員、依賴對方的技術資料

　　(2)分類

　　縱向一體化和橫向多元化

　　緊密型和松散型

　　2.集團客戶的信用風險特征

　　(1)內部關聯交易頻繁

　　(2)連環擔保十分普遍

　　(3)財務報表真實性差

　　(4)風險監控難度較大

　　(5)系統性風險較高

　　3.關聯交易

　　(1)關聯方的定義

　　共同受國家控制的企業不列入關聯

　　金融控股公司中的商業銀行不納入集團客戶管理范疇

　　(2)關聯關系的類型——縱向一體化和橫向多元化

　　(3)集團客戶內隱蔽關聯方的特征p58頁

　　(4)特別關注

　　多渠道收集信息

　　確保信息資料的真實性

　　集團客戶的識別頻率與額度授信周期應一致

　　年度識別后，應該隨時根據情況變化進行調整

　　每年重新識別

　　2.1.4 個人客戶風險識別

　　1.個人客戶的識別與分類

　　(1)個人客戶的識別

　　(2)個人客戶的分類

　　中國沒有采用模型分析的原因

　　客戶群缺乏信用記錄

　　銀行收集的客戶信用資料不齊全

　　發展中國家，客戶分類變量很不穩定

　　(3)步驟

　　收集資料

　　從外部評估資料取得信用記錄

　　分析處理

　　2.個人客戶的風險分析

　　(1)流程：貸款的營銷和受理、貸前調查、貸款審核、貸款審批、貸款發放、貸后及檔案管理

　　(2)分析：

　　申請人的基本條件

　　申請人應提交的資料

　　借款人資信情況調查

　　借款人的資產負債情況(我覺得跟上面的相同)

　　貸款用途及還款來源

　　擔保方式

　　3.產品分類及風險分析

　　(1)個人住宅抵押貸款

　　經銷商風險

　　“假按揭”風險(這個是重點，我以為)

　　房產價格下跌，抵押價值不足

　　借款人財務情況變化的風險

　　(2)個人零售貸款

　　(3)循環零售貸款

　　貸款是循環的，無抵押，未承諾的

　　針對個人

　　子組合內對個人最大貸款小于或等于10萬歐元

　　保留子組合的損失率數據，以便分析

　　銀行必須保證對合格的循環零售貸款采用的風險權重函數僅用于相對于平均損失率而言隨時率波動性低的零售貸款組合，特別是那些違約率低的貸款組合

　　循環貸款的處理方式與子組合的風險特征保持一致

　　2.1.5 組和風險識別

　　1.宏觀經濟因素

　　2.行業風險和區域風險

　　3.風險分散與違約相關性：有兩個公式，詳見P67