2.4.2 限額管理

　　1.單一客戶風險限額：MBC=EQ*LM;LM=f(CCR)

　　MBC(maximum borrowing capacity)

　　EQ(equity)

　　LM(lever modulus)

　　CCR(customer credit rating)

　　F(CCR)

　　CMLQ(customer maximum loss quota)

　　2.集團客戶風險限額

　　(1)確定對集團的總授信額度

　　(2)按照單一企業標準，測算各授信主體的最高授信額度

　　(3)確定集團內各個授信主體的使用額度

　　(4)注意統一標準，總量控制，主辦行牽頭，少用保證，多用抵押

　　3.國家和區域風險限額

　　(1)國家風險限額

　　(2)區域風險限額

　　4.組合風險限額

　　(1)通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面

　　(2)組合限額的分類

　　授信集中度限額

　　總體組合限額

　　(3)組合限額的設定方法

　　按某組合的維度確定資本分配權重→根據資本分配權重，對預期的組合進行壓力測試，估算組合的損失→將壓力測試估算出的預計組合損失與銀行的資本相對比→根據資本分配權重，確定各組和以資本表示的組合限額→根據資本轉換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉換為以計劃授信限額表示的組合限額

　　(4)組合限額的應用和調整

　　① 應用

　　沒有特殊情況，不允許超過組合限額

　　如果接近100%，組合管理人員應向審批人員提出建議，如提高限額等等

　　達到80%的時候，系統提示客戶經理和審批人員

　　如果超出限額，應該由高管層批準

　　如批準，應盡量申報低風險的業務

　　審批人員應采用多種方式，將授信降低到限額以內

　　② 調整

　　經濟和市場狀況的較大變動

　　新的監管機構的建議

　　銀行戰略重點地變化

　　年度進行業務計劃和預算

　　(5)組合限額維護——確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理

　　詳見P124