第二節 重難點

　　信用風險計量

　　5. 本節的學習目的

　　答：一. 客戶信用評級

　　二. 債項評級

　　三. 壓力測試

　　四. 基本模型

　　本節的學習目的

　　1. 正確認識和理解客戶評級的基本概念及主要評級模型;

　　2. 正確認識和理解債項評級的基本概念及主要方法;

　　3. 正確認識和理解相依性的度量和主要組合信用風險模型

　　6. 客戶信用評級

　　答：1. 幾個基本的概念

　　2. 客戶信用評級的發展

　　3. 常用的法人客戶評級模型

　　4. 個人客戶評級方法

　　5. 評級驗證

　　客戶評價的內容(示意圖)

　　7. 幾個基本的概念

　　答：客戶信用評級

　　外部評級

　　內部評級

　　違約

　　違約概率

　　違約頻率

　　違約的含義

　　當下列一項或多項事件發生時，相關債務人即被視為違約(新資本協議第452段)

　　銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品，借款人將不可能全額償還債務;債務人貸款逾期90天以上(含);

　　以下情況也視為違約：

　　銀行停止對貸款計息;

　　銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金;

　　銀行將貸款出售并相應承擔了經濟損失;

　　銀行同意消極債務重組，由此可能發生較大規模的減免或推遲償還本金、利息或費用，造成債務規模減少;

　　銀行認為債務人即將破產或倒閉;債務人申請破產或者已經破產，或者處于類

　　似狀態，由此將不履行或延期履行償還銀行債務

　　——違約概率的含義

　　違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性

　　巴塞爾新資本協議規定：違約概率被定義為借款人一年內的累計違約概率與3個基點中的較高者

　　——違約頻率

　　違約概率與違約頻率