違約概率是模型作出的事前預測

　　違約頻率是一定時期內的違約量與樣本量的比。違約頻率是事后的統計結果，可用于對計量模型的返回檢驗，但不能作為內部評級的直接依據

　　——客戶評級

　　客戶評級是銀行對客戶償債能力和償債意愿的的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。其客戶評級的評價主體是銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率(PD)。

　　符合新資本協議要求的客戶評級必須具有兩大功能：

　　一是能夠有效區分違約客戶，即客戶違約風險隨信用等級的下降而呈加速下降的趨勢;

　　二是能夠準確量化客戶違約風險，即能夠估計各等級違約概率，并將估計違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內。

　　——外部評級與內部評級 ⅰ

　　外部評級是專業評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

　　內部評級是指銀行根據內部數據和標準，對債務人進行的信用評價

　　——外部評級與內部評級 ⅱ

　　內部評級體系與內部評級法

　　內部評級體系是銀行進行風險管理的基礎平臺，包括作為硬件的內部評級系統和作為軟件的配套管理制度

　　內部評級法是巴塞爾新資本協議提出的用于外部監管的計算資本充足率的方法

　　——外部評級與內部評級 ⅲ

　　商業銀行實施內部評級法的條件

　　具備健全和完備的內部評級體系

　　監管當局的技術檢驗和正式批準

　　內部評級體系構成要素

　　8. 客戶信用評級的發展

　　答：內部評級模式發展階段

　　專家判斷法

　　信用評分法

　　信用風險模型

　　客戶信用評級

　　—— ⑴ 專家判斷法

　　專家系統簡介

　　依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業知識技能和豐富的經驗

　　—— 專家系統主要考慮因素

　　與借款人有關的因素

　　聲譽(Reputation)

　　杠桿(Leverage)

　　收益波動性(Volatility of Earnings)

　　抵押(Collateral)

　　與市場有關的因素

　　經濟周期(Business Cycle)

　　宏觀經濟政策(Macro-Economy Policy)

　　利率水平(Level of Interest Rates)

　　——使用最為廣泛的5Cs系統

　　主要專家系統介紹

　　5Cs系統

　　品德(Character)

　　資本(Capital)

　　還款能力(Capacity)

　　抵押(Collateral)

　　經營環境(Condition)

　　補充：多種信用分析因素法對比列表

　　參考：分析因素的擴大